Сравнение IDFN.L с SGLP.L
IDFN.L (Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - IDFN.L is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Kensho Global Future Defense Index, while SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past year, IDFN.L returned 75.98% vs 32.27% for SGLP.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IDFN.L charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности IDFN.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDFN.L торгуется в USD, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDFN.L показывает доходность 34.54%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью 3.00%.
IDFN.L
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 12.42%
- С начала года
- 34.54%
- 6 месяцев
- 43.45%
- 1 год
- 75.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGLP.L
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 31.20%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение доходности по годам IDFN.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IDFN.L Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc | 34.54% | 55.93% | 6.12% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 3.00% | 65.19% | -6.04% |
Correlation
The correlation between IDFN.L and SGLP.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDFN.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
IDFN.L
SGLP.L
Сравнение IDFN.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc (IDFN.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDFN.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.25 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 1.81 | +3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.53 | 4.78 | +11.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDFN.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 1.33 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.43 | 0.45 | +1.98 |
Просадки
Сравнение просадок IDFN.L и SGLP.L
Максимальная просадка IDFN.L за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -41.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDFN.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDFN.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -41.88% | +28.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -17.77% | +4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -16.43% | +11.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -18.10% | +15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 6.73% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDFN.L и SGLP.L
Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc (IDFN.L) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Invesco Physical Gold A (SGLP.L) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что IDFN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDFN.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 5.67% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 20.86% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 24.09% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.89% | 17.40% | +9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.89% | 15.76% | +11.13% |
Сравнение комиссий IDFN.L и SGLP.L
IDFN.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDFN.L и SGLP.L
Ни IDFN.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IDFN.L and SGLP.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for IDFN.L.
IDFN.L is categorized as Aerospace & Defense, while SGLP.L is Precious Metals. IDFN.L tracks S&P Kensho Global Future Defense Index, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.35% for IDFN.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для IDFN.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор