Сравнение IDEC с JANP
IDEC (Innovator International Developed Power Buffer ETF - December) and JANP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, IDEC returned 14.22% vs 14.95% for JANP. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEC charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for JANP.
Доходность
Сравнение доходности IDEC и JANP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDEC показывает доходность 6.27%, а JANP немного ниже – 6.19%.
IDEC
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEC и JANP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IDEC Innovator International Developed Power Buffer ETF - December | 6.27% | 21.78% | 2.50% |
JANP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January | 6.19% | 13.33% | 15.74% |
Correlation
The correlation between IDEC and JANP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between IDEC and JANP has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEC vs. JANP — Ранг доходности на риск
IDEC
JANP
Сравнение IDEC c JANP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - December (IDEC) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEC | JANP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.42 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.82 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 14.19 | -5.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEC и JANP
Максимальная просадка IDEC за все время составила -8.51%, что меньше максимальной просадки JANP в -12.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEC и JANP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEC | JANP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.51% | -12.18% | +3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -5.32% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.10% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -0.89% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.06% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEC и JANP
Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - December (IDEC) составляет 3.13%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что IDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEC | JANP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 4.25% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 6.86% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 7.74% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.69% | 9.31% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 9.31% | +0.38% |
Сравнение комиссий IDEC и JANP
IDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JANP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEC и JANP
Ни IDEC, ни JANP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IDEC and JANP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JANP has higher volatility (4.25%) compared to IDEC (3.13%). In terms of maximum drawdown, IDEC dropped -8.51% vs JANP's -12.18%.
On 1-year performance, JANP leads with 14.95% vs 14.22% for IDEC. On fees, JANP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IDEC has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JANP has performed better with a 14.95% return vs 14.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JANP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for IDEC.
IDEC and JANP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for IDEC and 0.50% for JANP.
JANP currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDEC и JANP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор