Сравнение IDBT.L с SGSU.L
IDBT.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)) and SGSU.L (iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both Short-Term Bond funds from iShares - IDBT.L tracks the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index while SGSU.L tracks the Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, IDBT.L returned 1.93%/yr vs 2.06%/yr for SGSU.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IDBT.L charges 0.07%/yr vs 0.14%/yr for SGSU.L.
Доходность
Сравнение доходности IDBT.L и SGSU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDBT.L торгуется в USD, в то время как SGSU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGSU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDBT.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у SGSU.L с доходностью 1.41%.
IDBT.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 1.76%
SGSU.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.41%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDBT.L и SGSU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBT.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 0.80% | 5.28% | 4.03% | 4.16% | -3.71% | -0.64% | 3.13% | 1.05% |
SGSU.L iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.41% | 13.06% | 3.41% | 9.80% | -13.07% | -1.33% | 5.58% | 5.29% |
Correlation
The correlation between IDBT.L and SGSU.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDBT.L vs. SGSU.L — Ранг доходности на риск
IDBT.L
SGSU.L
Сравнение IDBT.L c SGSU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IDBT.L) и iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDBT.L | SGSU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.10 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 0.87 | +3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.53 | 1.86 | +15.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDBT.L и SGSU.L
Максимальная просадка IDBT.L за все время составила -5.66%, что меньше максимальной просадки SGSU.L в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDBT.L и SGSU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDBT.L | SGSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.66% | -28.07% | +22.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -4.74% | +4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -8.87% | +7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | -26.65% | +20.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.84% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -6.68% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 2.22% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDBT.L и SGSU.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IDBT.L) составляет 0.36%, в то время как у iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGSU.L) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что IDBT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDBT.L | SGSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 1.76% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 5.49% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20% | 7.27% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 9.23% | -7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 9.90% | -8.13% |
Сравнение комиссий IDBT.L и SGSU.L
IDBT.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SGSU.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDBT.L и SGSU.L
Дивидендная доходность IDBT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности SGSU.L в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBT.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.99% | 4.15% | 4.25% | 2.97% | 0.74% | 0.63% | 1.71% | 2.31% | 1.57% | 0.96% | 0.74% | 0.51% |
SGSU.L iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.47% | 4.60% | 4.62% | 3.98% | 1.67% | 0.79% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDBT.L and SGSU.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDBT.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDBT.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for SGSU.L.
IDBT.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while SGSU.L tracks Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD). Their fees differ too: 0.07% for IDBT.L and 0.14% for SGSU.L.
Подберите оптимальное распределение для IDBT.L и SGSU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор