Сравнение IDBT.L с IWDA.L
IDBT.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IDBT.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IDBT.L returned 1.76%/yr vs 12.88%/yr for IWDA.L. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. IDBT.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности IDBT.L и IWDA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDBT.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции IDBT.L уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 1.76% против 12.88% соответственно.
IDBT.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 1.76%
IWDA.L
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 7.29%
- С начала года
- 8.93%
- 1 год
- 20.14%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение доходности по годам IDBT.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBT.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 0.80% | 5.28% | 4.03% | 4.16% | -3.71% | -0.64% | 3.13% | 3.67% | 1.34% | 0.33% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 8.93% | 21.03% | 19.11% | 24.27% | -18.11% | 22.19% | 16.06% | 27.13% | -9.01% | 22.75% |
Correlation
The correlation between IDBT.L and IWDA.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г. | -0.10 |
The correlation between IDBT.L and IWDA.L shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDBT.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
IDBT.L
IWDA.L
Сравнение IDBT.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IDBT.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDBT.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.30 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 2.41 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.53 | 9.83 | +7.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDBT.L и IWDA.L
Максимальная просадка IDBT.L за все время составила -5.66%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDBT.L и IWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDBT.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.66% | -34.11% | +28.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -8.31% | +7.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -16.94% | +15.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | -25.88% | +20.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.66% | -34.11% | +28.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.24% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -4.39% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 2.04% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDBT.L и IWDA.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IDBT.L) составляет 0.36%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что IDBT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDBT.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 2.89% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 9.85% | -8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20% | 12.29% | -11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 15.73% | -13.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 15.78% | -14.01% |
Сравнение комиссий IDBT.L и IWDA.L
IDBT.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDBT.L и IWDA.L
Дивидендная доходность IDBT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBT.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.99% | 4.15% | 4.25% | 2.97% | 0.74% | 0.63% | 1.71% | 2.31% | 1.57% | 0.96% | 0.74% | 0.51% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDBT.L and IWDA.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDBT.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDBT.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.L.
IDBT.L is categorized as Short-Term Bond, while IWDA.L is Global Equities. IDBT.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.07% for IDBT.L and 0.20% for IWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для IDBT.L и IWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор