Сравнение IDAR.L с IWDA.L
IDAR.L (iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IDAR.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+ NET Index in USD, while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IDAR.L returned 1.36%/yr vs 12.96%/yr for IWDA.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDAR.L charges 0.59%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности IDAR.L и IWDA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDAR.L показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 10.21%. За последние 10 лет акции IDAR.L уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 1.36% против 12.96% соответственно.
IDAR.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- -6.07%
- С начала года
- -3.52%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- -1.62%
- 10 лет*
- 1.36%
IWDA.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 8.31%
- С начала года
- 10.21%
- 1 год
- 22.83%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение доходности по годам IDAR.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDAR.L iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | -3.52% | 30.42% | -10.04% | -2.19% | -12.15% | 4.47% | -8.54% | 15.87% | -2.04% | 18.26% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.21% | 21.03% | 19.11% | 24.27% | -18.11% | 22.19% | 16.06% | 27.13% | -9.01% | 22.75% |
Correlation
The correlation between IDAR.L and IWDA.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г. | 0.59 |
The correlation between IDAR.L and IWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDAR.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
IDAR.L
IWDA.L
Сравнение IDAR.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDAR.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDAR.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.34 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 2.74 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 11.16 | -10.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDAR.L и IWDA.L
Максимальная просадка IDAR.L за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDAR.L и IWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDAR.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -34.11% | -33.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -8.31% | -6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | -16.94% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.96% | -25.88% | -3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.83% | -34.11% | -5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.20% | -0.09% | -11.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -4.39% | -13.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 2.04% | +4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDAR.L и IWDA.L
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDAR.L) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что IDAR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDAR.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 2.71% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 9.78% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 12.25% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 15.73% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 15.77% | -0.24% |
Сравнение комиссий IDAR.L и IWDA.L
IDAR.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDAR.L и IWDA.L
Дивидендная доходность IDAR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDAR.L iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 3.66% | 3.38% | 4.23% | 3.74% | 3.74% | 3.06% | 3.22% | 2.93% | 3.42% | 2.99% | 3.10% | 3.54% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDAR.L and IWDA.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for IDAR.L.
IDAR.L is categorized as REIT, while IWDA.L is Global Equities. IDAR.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+ NET Index in USD, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.59% for IDAR.L and 0.20% for IWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для IDAR.L и IWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор