Сравнение IDAR.L с HPRO.L
IDAR.L (iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) and HPRO.L (HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF) are both REIT funds - IDAR.L tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+ NET Index in USD while HPRO.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDAR.L returned 1.45%/yr vs 3.67%/yr for HPRO.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDAR.L charges 0.59%/yr vs 0.24%/yr for HPRO.L.
Доходность
Сравнение доходности IDAR.L и HPRO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDAR.L торгуется в USD, в то время как HPRO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPRO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDAR.L показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у HPRO.L с доходностью 12.92%. За последние 10 лет акции IDAR.L уступали акциям HPRO.L по среднегодовой доходности: 1.45% против 3.67% соответственно.
IDAR.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- -6.40%
- С начала года
- -3.13%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -1.54%
- 10 лет*
- 1.45%
HPRO.L
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 4.83%
- 6 месяцев
- 9.87%
- С начала года
- 12.92%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.67%
Сравнение доходности по годам IDAR.L и HPRO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDAR.L iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | -3.13% | 30.42% | -10.04% | -2.19% | -12.15% | 4.47% | -8.54% | 15.87% | -2.04% | 18.26% |
HPRO.L HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF | 12.92% | 11.46% | -0.29% | 10.31% | -24.72% | 26.71% | -9.32% | 21.93% | -5.63% | 11.37% |
Correlation
The correlation between IDAR.L and HPRO.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2011 г. | 0.64 |
The correlation between IDAR.L and HPRO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDAR.L vs. HPRO.L — Ранг доходности на риск
IDAR.L
HPRO.L
Сравнение IDAR.L c HPRO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDAR.L) и HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDAR.L | HPRO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.26 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.71 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 6.28 | -5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDAR.L и HPRO.L
Максимальная просадка IDAR.L за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки HPRO.L в -42.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDAR.L и HPRO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDAR.L | HPRO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -42.35% | -25.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -10.50% | -3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | -18.03% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.96% | -33.31% | +4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.83% | -42.35% | +2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | 0.00% | -10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -9.03% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 2.87% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDAR.L и HPRO.L
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDAR.L) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что IDAR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPRO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDAR.L | HPRO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 2.81% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 9.41% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 11.77% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 16.05% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 16.92% | -1.39% |
Сравнение комиссий IDAR.L и HPRO.L
IDAR.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HPRO.L в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDAR.L и HPRO.L
Дивидендная доходность IDAR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности HPRO.L в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPRO.L HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF | 2.88% | 3.24% | 3.34% | 3.43% | 3.46% | 2.25% | 3.06% | 3.06% | 3.23% | 3.04% | 2.84% | 2.64% |
IDAR.L iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 3.64% | 3.38% | 4.23% | 3.74% | 3.74% | 3.06% | 3.22% | 2.93% | 3.42% | 2.99% | 3.10% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
IDAR.L and HPRO.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPRO.L is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPRO.L is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.59% for IDAR.L.
IDAR.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+ NET Index in USD, while HPRO.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.59% for IDAR.L and 0.24% for HPRO.L.
Подберите оптимальное распределение для IDAR.L и HPRO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор