PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDAP.L с PAXG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDAP.L с PAXG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDAP.L (iShares Asia Pacific Dividend UCITS) and PAXG.L (Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS) are both Asia Pacific Equities funds - IDAP.L tracks the MSCI AC Asia Pacific NR USD while PAXG.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDAP.L returned 9.72%/yr vs 0.86%/yr for PAXG.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IDAP.L charges 0.59%/yr vs 0.12%/yr for PAXG.L.

Доходность

Сравнение доходности IDAP.L и PAXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) и Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDAP.L торгуется в USD, в то время как PAXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAXG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDAP.L показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у PAXG.L с доходностью 8.57%.

IDAP.L

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.35%
С начала года
12.85%
6 месяцев
13.89%
1 год
38.26%
3 года*
21.67%
5 лет*
9.72%
10 лет*
7.15%

PAXG.L

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.41%
С начала года
8.57%
6 месяцев
6.77%
1 год
12.62%
3 года*
8.78%
5 лет*
0.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDAP.L и PAXG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		12.85%29.69%6.18%13.48%-1.96%3.39%-9.38%13.90%-15.23%17.00%
PAXG.L
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS		8.57%16.83%-0.21%2.59%-10.69%-1.18%4.58%8.02%-6.39%14.44%

Correlation

The correlation between IDAP.L and PAXG.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2016 г.

0.42

Over the past year, IDAP.L and PAXG.L have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IDAP.L и PAXG.L

Секторы
IDAP.L
PAXG.L

Финансовые услуги

30.9%
46.1%

Сырьевые материалы

16.1%
14.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
6.0%

Недвижимость

10.6%
7.8%

Промышленность

7.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.0%

Энергетика

5.1%
2.9%

Коммуникационные услуги

4.7%
2.7%

Коммунальные услуги

4.5%
3.6%

Здравоохранение

3.5%
3.7%

Технологии

1.6%
1.1%

Финансовые услуги

IDAP.L
30.9%
PAXG.L
46.1%

Сырьевые материалы

IDAP.L
16.1%
PAXG.L
14.6%

Потребительский циклический сектор

IDAP.L
10.9%
PAXG.L
6.0%

Недвижимость

IDAP.L
10.6%
PAXG.L
7.8%

Промышленность

IDAP.L
7.1%
PAXG.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

IDAP.L
5.2%
PAXG.L
3.0%

Энергетика

IDAP.L
5.1%
PAXG.L
2.9%

Коммуникационные услуги

IDAP.L
4.7%
PAXG.L
2.7%

Коммунальные услуги

IDAP.L
4.5%
PAXG.L
3.6%

Здравоохранение

IDAP.L
3.5%
PAXG.L
3.7%

Технологии

IDAP.L
1.6%
PAXG.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia Pacific Dividend UCITS

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS

Часто сравнивают с IDAP.L:
IDAP.L с EWLIDAP.L с VAPX.ASIDAP.L с ASDV.LIDAP.L с DVYAIDAP.L с SEDY.LIDAP.L с HYGWIDAP.L с LCAL.L
Часто сравнивают с PAXG.L:
PAXG.L с XDJP.LPAXG.L с CSJP.LPAXG.L с LCCN.LPAXG.L с AIL.DEPAXG.L с ESIF.LPAXG.L с FRQX.LPAXG.L с FRXT.L

Доходность на риск

IDAP.L vs. PAXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDAP.L
Ранг доходности на риск IDAP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDAP.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDAP.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDAP.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDAP.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PAXG.L
Ранг доходности на риск PAXG.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXG.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXG.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXG.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXG.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXG.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDAP.L c PAXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) и Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDAP.LPAXG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
0.94

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
1.44

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.17

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

1.39

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.72

3.96

+12.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDAP.L vs. PAXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDAP.L на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа PAXG.L равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDAP.L и PAXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDAP.LPAXG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

0.94

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.06

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.32

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IDAP.L и PAXG.L

Максимальная просадка IDAP.L за все время составила -69.37%, что больше максимальной просадки PAXG.L в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDAP.L и PAXG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDAP.LPAXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.37%

-37.04%

-32.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-9.02%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

-23.28%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-29.56%

+4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-3.57%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-11.15%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.18%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IDAP.L и PAXG.L

iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) и Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L) имеют волатильность 4.29% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDAP.LPAXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.10%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

10.91%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

13.37%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

21.69%

-6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

26.87%

-10.14%

Сравнение комиссий IDAP.L и PAXG.L

IDAP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PAXG.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDAP.L и PAXG.L

Дивидендная доходность IDAP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности PAXG.L в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		3.65%4.22%5.36%5.72%6.92%5.59%3.49%5.52%6.04%4.55%4.54%5.47%
PAXG.L
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS		0.03%0.03%0.06%0.04%0.04%0.04%0.03%0.04%0.04%0.03%0.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDAP.L and PAXG.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PAXG.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PAXG.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for IDAP.L.

IDAP.L tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD, while PAXG.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.59% for IDAP.L and 0.12% for PAXG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDAP.L и PAXG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор