Сравнение ICSU.L с ESIS.L
ICSU.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)) and ESIS.L (iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both Consumer Staples Equities funds from iShares - ICSU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index while ESIS.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICSU.L returned 7.91%/yr vs 0.80%/yr for ESIS.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICSU.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for ESIS.L.
Доходность
Сравнение доходности ICSU.L и ESIS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ICSU.L торгуется в GBp, в то время как ESIS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ICSU.L показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у ESIS.L с доходностью -2.90%.
ICSU.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
ESIS.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -2.62%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICSU.L и ESIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSU.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) | 6.60% | -3.20% | 16.26% | -5.83% | 11.78% | 19.63% | -0.96% |
ESIS.L iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -2.90% | 12.15% | -6.75% | -1.03% | -2.95% | 12.22% | 2.78% |
Correlation
The correlation between ICSU.L and ESIS.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.50 |
The correlation between ICSU.L and ESIS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ICSU.L и ESIS.L
Секторы
ICSU.L
ESIS.L
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
ICSU.L
ESIS.L
Потребительский циклический сектор
ICSU.L
ESIS.L
Сырьевые материалы
ICSU.L
-
ESIS.L
-
Коммуникационные услуги
ICSU.L
-
ESIS.L
-
Энергетика
ICSU.L
-
ESIS.L
-
Финансовые услуги
ICSU.L
-
ESIS.L
-
Здравоохранение
ICSU.L
-
ESIS.L
-
Промышленность
ICSU.L
-
ESIS.L
-
Недвижимость
ICSU.L
-
ESIS.L
-
Технологии
ICSU.L
-
ESIS.L
-
Коммунальные услуги
ICSU.L
-
ESIS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICSU.L vs. ESIS.L — Ранг доходности на риск
ICSU.L
ESIS.L
Сравнение ICSU.L c ESIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) и iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICSU.L | ESIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.98 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.19 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -0.43 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICSU.L | ESIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.19 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.06 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.17 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ICSU.L и ESIS.L
Максимальная просадка ICSU.L за все время составила -18.54%, примерно равная максимальной просадке ESIS.L в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSU.L и ESIS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICSU.L | ESIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -17.71% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -13.78% | +4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.59% | -13.78% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.70% | -17.71% | +4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -12.86% | +5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -7.44% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 6.04% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSU.L и ESIS.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что ICSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICSU.L | ESIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 4.54% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 11.16% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 13.58% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.45% | 12.66% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 12.67% | +1.64% |
Сравнение комиссий ICSU.L и ESIS.L
ICSU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESIS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSU.L и ESIS.L
Ни ICSU.L, ни ESIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ICSU.L and ESIS.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICSU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICSU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESIS.L.
ICSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while ESIS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Their fees differ too: 0.15% for ICSU.L and 0.18% for ESIS.L.
Подберите оптимальное распределение для ICSU.L и ESIS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор