Сравнение ICSU.L с 3USL.L
ICSU.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - ICSU.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICSU.L returned 7.91%/yr vs 23.56%/yr for 3USL.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ICSU.L charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.
Доходность
Сравнение доходности ICSU.L и 3USL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ICSU.L торгуется в GBp, в то время как 3USL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3USL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ICSU.L показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью 25.60%.
ICSU.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
3USL.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 10.15%
- С начала года
- 25.60%
- 6 месяцев
- 24.30%
- 1 год
- 78.33%
- 3 года*
- 46.71%
- 5 лет*
- 23.56%
- 10 лет*
- 29.45%
Сравнение доходности по годам ICSU.L и 3USL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSU.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) | 6.60% | -3.20% | 16.26% | -5.83% | 11.78% | 19.63% | 5.64% | 22.78% | -3.96% | -2.26% |
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | 25.60% | 19.79% | 66.86% | 61.97% | -52.27% | 103.68% | 4.72% | 90.45% | -23.03% | 39.29% |
Correlation
The correlation between ICSU.L and 3USL.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г. | 0.33 |
The correlation between ICSU.L and 3USL.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ICSU.L и 3USL.L
Секторы
ICSU.L
3USL.L
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
ICSU.L
3USL.L
Потребительский циклический сектор
ICSU.L
3USL.L
Сырьевые материалы
ICSU.L
-
3USL.L
Коммуникационные услуги
ICSU.L
-
3USL.L
Энергетика
ICSU.L
-
3USL.L
Финансовые услуги
ICSU.L
-
3USL.L
Здравоохранение
ICSU.L
-
3USL.L
Промышленность
ICSU.L
-
3USL.L
Недвижимость
ICSU.L
-
3USL.L
Технологии
ICSU.L
-
3USL.L
Коммунальные услуги
ICSU.L
-
3USL.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICSU.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск
ICSU.L
3USL.L
Сравнение ICSU.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICSU.L | 3USL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.38 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 3.16 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 11.66 | -10.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICSU.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 2.37 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.64 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ICSU.L и 3USL.L
Максимальная просадка ICSU.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -73.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSU.L и 3USL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICSU.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -73.93% | +55.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -25.03% | +15.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.59% | -49.79% | +38.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.70% | -55.89% | +42.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -1.50% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -14.38% | +9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 6.79% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSU.L и 3USL.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) составляет 6.57%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что ICSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICSU.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 9.37% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 24.34% | -12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 33.30% | -18.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.45% | 45.36% | -31.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 46.90% | -32.59% |
Сравнение комиссий ICSU.L и 3USL.L
ICSU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSU.L и 3USL.L
Ни ICSU.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ICSU.L and 3USL.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICSU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICSU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.
ICSU.L is categorized as Consumer Staples Equities, while 3USL.L is Leveraged Equities. ICSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for ICSU.L and 0.75% for 3USL.L.
Подберите оптимальное распределение для ICSU.L и 3USL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор