PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICPI с IBII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ICPI и IBII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI) и iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICPI показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у IBII с доходностью 1.63%.


ICPI

1 день
-0.03%
1 месяц
0.44%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.73%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBII

1 день
0.02%
1 месяц
-0.38%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.21%
1 год
5.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICPI и IBII


Correlation

The correlation between ICPI and IBII is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF

iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF

Доходность на риск

ICPI vs. IBII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICPI

IBII
Ранг доходности на риск IBII: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBII: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBII: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBII: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBII: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBII: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICPI c IBII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI) и iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ICPI vs. IBII - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICPIIBIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.09

1.12

+4.97

Просадки

Сравнение просадок ICPI и IBII

Максимальная просадка ICPI за все время составила -0.22%, что меньше максимальной просадки IBII в -4.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPI и IBII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ICPIIBIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.22%

-4.65%

+4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.65%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-1.12%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ICPI и IBII


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ICPIIBIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95%

3.42%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.95%

5.42%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

5.42%

-4.47%

Сравнение комиссий ICPI и IBII

ICPI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IBII в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICPI и IBII

Дивидендная доходность ICPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности IBII в 4.05%


ПозицияTTM202520242023
IBII
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
4.05%4.80%4.76%1.10%
ICPI
iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF
1.80%0.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ICPI and IBII have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for IBII.

IBII has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 1.80% for ICPI.

ICPI tracks ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index, while IBII tracks ICE 2032 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Their fees differ too: 0.09% for ICPI and 0.10% for IBII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICPI и IBII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор