Сравнение ICPI с IBIG
ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) and IBIG (iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - ICPI tracks the ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index while IBIG tracks the ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ICPI charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for IBIG.
Доходность
Сравнение доходности ICPI и IBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPI показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у IBIG с доходностью 0.89%.
ICPI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICPI и IBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.42% | 0.32% |
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 0.89% | 0.08% |
Correlation
The correlation between ICPI and IBIG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPI vs. IBIG — Ранг доходности на риск
ICPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIG
Сравнение ICPI c IBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI) и iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICPI | IBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICPI и IBIG
Максимальная просадка ICPI за все время составила -0.34%, что меньше максимальной просадки IBIG в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPI и IBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPI | IBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.34% | -3.21% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -1.17% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.77% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPI и IBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPI | IBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96% | 2.66% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 4.28% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 4.28% | -3.32% |
Сравнение комиссий ICPI и IBIG
ICPI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IBIG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPI и IBIG
Дивидендная доходность ICPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности IBIG в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 3.92% | 4.70% | 4.15% | 0.78% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.80% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICPI and IBIG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for IBIG.
IBIG has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 1.80% for ICPI.
ICPI tracks ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index, while IBIG tracks ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Their fees differ too: 0.09% for ICPI and 0.10% for IBIG.
Подберите оптимальное распределение для ICPI и IBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор