PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICPAX с BGLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICPAX с BGLYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX).

ICPAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 4 апр. 1999 г.. BGLYX управляется Brookfield Investment Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ICPAX и BGLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICPAX и BGLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		28.99%18.11%17.52%-1.37%29.10%32.79%-24.34%14.25%-30.97%-7.51%
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		9.75%13.04%9.01%3.32%-5.47%16.13%-3.25%25.44%-8.06%10.79%

Доходность по периодам

С начала года, ICPAX показывает доходность 28.99%, что значительно выше, чем у BGLYX с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции ICPAX превзошли акции BGLYX по среднегодовой доходности: 8.47% против 7.40% соответственно.

ICPAX

1 день
0.00%
1 месяц
2.18%
С начала года
28.99%
6 месяцев
28.25%
1 год
48.78%
3 года*
23.81%
5 лет*
19.52%
10 лет*
8.47%

BGLYX

1 день
1.12%
1 месяц
-3.19%
С начала года
9.75%
6 месяцев
10.88%
1 год
18.35%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.32%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Mid-North American Resources Fund

Brookfield Global Listed Infrastructure Fund

Часто сравнивают с ICPAX:
ICPAX с FSPGXICPAX с PAXDXICPAX с MEMUXICPAX с KSMUXICPAX с VMTTXICPAX с IHFAXICPAX с OKMUX
Часто сравнивают с BGLYX:
BGLYX с BRK-BBGLYX с BNBGLYX с VTIBGLYX с PRPFXBGLYX с STIPBGLYX с PGNAXBGLYX с NMFIX

Сравнение комиссий ICPAX и BGLYX

ICPAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BGLYX в 1.00%.

ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund

Доходность на риск

ICPAX vs. BGLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICPAX
Ранг доходности на риск ICPAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICPAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICPAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICPAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICPAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICPAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BGLYX
Ранг доходности на риск BGLYX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLYX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICPAX c BGLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICPAXBGLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.57

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.09

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

2.60

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.03

10.43

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICPAX vs. BGLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICPAX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа BGLYX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICPAX и BGLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICPAXBGLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.57

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.62

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.49

-0.40

Корреляция

Корреляция между ICPAX и BGLYX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICPAX и BGLYX

Дивидендная доходность ICPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности BGLYX в 28.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		0.35%0.60%1.07%1.50%1.24%1.26%1.95%1.56%0.60%0.08%0.17%0.72%
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		28.23%30.30%1.89%1.88%7.34%4.53%3.71%3.94%4.31%4.03%4.09%4.03%

Просадки

Сравнение просадок ICPAX и BGLYX

Максимальная просадка ICPAX за все время составила -84.49%, что больше максимальной просадки BGLYX в -36.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPAX и BGLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICPAXBGLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.49%

-36.54%

-47.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.41%

-7.55%

-9.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-20.94%

-5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.43%

-36.54%

-34.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.13%

-3.48%

-8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.74%

-7.92%

-41.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

1.88%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ICPAX и BGLYX

Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что ICPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICPAXBGLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.12%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

7.42%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

12.11%

+11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.55%

13.47%

+12.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

15.62%

+13.22%