PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICOM.L с RMAU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICOM.L и RMAU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RMAU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICOM.L и RMAU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
22.93%16.45%5.07%-8.06%14.83%27.05%2.36%
RMAU.L
The Royal Mint Physical Gold ETC Securities
10.73%64.57%25.96%13.29%-0.19%-4.14%14.46%

Доходность по периодам

С начала года, ICOM.L показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у RMAU.L с доходностью 10.73%.


ICOM.L

1 день
-1.35%
1 месяц
8.93%
С начала года
22.93%
6 месяцев
30.67%
1 год
30.93%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.50%
10 лет*

RMAU.L

1 день
3.49%
1 месяц
-10.26%
С начала года
10.73%
6 месяцев
23.46%
1 год
51.91%
3 года*
33.78%
5 лет*
22.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

The Royal Mint Physical Gold ETC Securities

Сравнение комиссий ICOM.L и RMAU.L

ICOM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RMAU.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ICOM.L vs. RMAU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина

RMAU.L
Ранг доходности на риск RMAU.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAU.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAU.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAU.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAU.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOM.L c RMAU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RMAU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICOM.LRMAU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.98

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.45

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

2.88

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

11.41

-1.26

ICOM.L vs. RMAU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOM.L на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMAU.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOM.L и RMAU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICOM.LRMAU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.98

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.31

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.90

-0.34

Корреляция

Корреляция между ICOM.L и RMAU.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOM.L и RMAU.L

Ни ICOM.L, ни RMAU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ICOM.L и RMAU.L

Максимальная просадка ICOM.L за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки RMAU.L в -21.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOM.L и RMAU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ICOM.LRMAU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-21.56%

-11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-18.15%

+9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-21.17%

-5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-10.26%

+8.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-6.93%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

4.59%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOM.L и RMAU.L

Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) составляет 7.29%, в то время как у The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RMAU.L) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что ICOM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMAU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ICOM.LRMAU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

11.85%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

22.30%

-9.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

26.13%

-9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

17.37%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

21.35%

-6.28%