Сравнение ICMPX с FAOIX
ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, ICMPX returned 0.73%/yr vs 3.36%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ICMPX charges 0.85%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности ICMPX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ICMPX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -5.74%
- 6 месяцев
- -6.29%
- 1 год
- -4.68%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.92%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение доходности по годам ICMPX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | -5.74% | 11.70% | 5.62% | 17.84% | -20.11% | 10.02% | 23.95% | 32.86% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 28.70% |
Correlation
The correlation between ICMPX and FAOIX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between ICMPX and FAOIX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICMPX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
ICMPX
FAOIX
Сравнение ICMPX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICMPX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.99 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.09 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -0.15 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICMPX и FAOIX
Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICMPX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -59.86% | +25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -7.28% | -8.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -13.98% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -36.33% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -5.85% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -14.19% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 4.15% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMPX и FAOIX
Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ICMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICMPX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 0.00% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 3.63% | +7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 8.77% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 16.73% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 16.38% | +1.25% |
Сравнение комиссий ICMPX и FAOIX
ICMPX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMPX и FAOIX
Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | 4.62% | 4.35% | 2.92% | 0.62% | 1.07% | 2.04% | 0.87% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICMPX and FAOIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICMPX has higher volatility (4.15%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, ICMPX dropped -34.70% vs FAOIX's -59.86%.
FAOIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICMPX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор