PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICISX с GCAVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICISX с GCAVX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ICISX (VY Columbia Small Cap Value II Portfolio) and GCAVX (GMO U.S. Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, ICISX returned 8.73%/yr vs 10.88%/yr for GCAVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ICISX charges 0.92%/yr vs 0.42%/yr for GCAVX.

Доходность

Сравнение доходности ICISX и GCAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX) и GMO U.S. Small Cap Value Fund (GCAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICISX показывает доходность 22.77%, что значительно выше, чем у GCAVX с доходностью 18.93%.

ICISX

1 день
1.24%
1 месяц
5.13%
С начала года
22.77%
6 месяцев
20.45%
1 год
39.99%
3 года*
18.84%
5 лет*
8.73%
10 лет*
11.38%

GCAVX

1 день
0.80%
1 месяц
1.72%
С начала года
18.93%
6 месяцев
16.44%
1 год
42.91%
3 года*
21.37%
5 лет*
10.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICISX и GCAVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ICISX
VY Columbia Small Cap Value II Portfolio		22.77%8.38%11.15%14.13%-13.57%34.53%9.95%3.20%
GCAVX
GMO U.S. Small Cap Value Fund		18.93%15.27%11.16%22.72%-14.22%35.66%2.38%7.27%

Correlation

The correlation between ICISX and GCAVX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2019 г.

0.93

The correlation between ICISX and GCAVX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Columbia Small Cap Value II Portfolio

GMO U.S. Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с ICISX:
ICISX с IRLNXICISX с RYPNXICISX с HRTVXICISX с NSDVXICISX с ATLAXICISX с TASCXICISX с RYSEX
Часто сравнивают с GCAVX:
GCAVX с TSLTXGCAVX с GMWAXGCAVX с PMJAXGCAVX с GIOTXGCAVX с VSCAXGCAVX с GABFXGCAVX с SSCVX

Доходность на риск

ICISX vs. GCAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICISX
Ранг доходности на риск ICISX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICISX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICISX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICISX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICISX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICISX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GCAVX
Ранг доходности на риск GCAVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAVX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICISX c GCAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX) и GMO U.S. Small Cap Value Fund (GCAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICISXGCAVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.20

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.14

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

3.90

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.87

13.67

+2.20

ICISX vs. GCAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICISX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCAVX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICISX и GCAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICISX и GCAVX

Максимальная просадка ICISX за все время составила -59.91%, что больше максимальной просадки GCAVX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICISX и GCAVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICISXGCAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.91%

-48.22%

-11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-10.64%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.05%

-26.15%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-26.15%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.96%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-8.48%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.03%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ICISX и GCAVX

Текущая волатильность для VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX) составляет 4.82%, в то время как у GMO U.S. Small Cap Value Fund (GCAVX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что ICISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICISXGCAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.17%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

12.92%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

18.86%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

21.84%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

26.57%

-2.92%

Сравнение комиссий ICISX и GCAVX

ICISX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии GCAVX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICISX и GCAVX

Дивидендная доходность ICISX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.77%, что больше доходности GCAVX в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCAVX
GMO U.S. Small Cap Value Fund		2.47%2.94%1.68%1.85%10.92%41.19%1.54%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICISX
VY Columbia Small Cap Value II Portfolio		22.77%27.95%11.14%7.68%17.24%0.74%4.30%13.90%14.67%4.45%4.26%0.62%

Часто задаваемые вопросы

ICISX and GCAVX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCAVX has higher volatility (5.17%) compared to ICISX (4.82%). In terms of maximum drawdown, ICISX dropped -59.91% vs GCAVX's -48.22%.

ICISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICISX и GCAVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор