Сравнение ICGIX с IMCDX
ICGIX (Voya Solution Conservative Portfolio) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both mutual funds - ICGIX is a Diversified Portfolio fund managed by Voya, while IMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Voya. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ICGIX charges 0.24%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности ICGIX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ICGIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 5.02%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICGIX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICGIX Voya Solution Conservative Portfolio | 3.60% | 8.34% | 6.62% | 9.29% | -13.30% | 5.85% | 13.32% | 11.65% | -1.84% | 7.50% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Correlation
The correlation between ICGIX and IMCDX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICGIX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
ICGIX
IMCDX
Сравнение ICGIX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Conservative Portfolio (ICGIX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICGIX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICGIX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ICGIX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICGIX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICGIX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICGIX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.86% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | — | — |
Сравнение комиссий ICGIX и IMCDX
ICGIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICGIX и IMCDX
Дивидендная доходность ICGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICGIX Voya Solution Conservative Portfolio | 2.47% | 2.56% | 0.39% | 4.68% | 13.34% | 4.48% | 7.73% | 3.04% | 4.40% | 3.02% | 4.83% | 6.47% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
ICGIX and IMCDX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ICGIX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор