Сравнение ICBU.L с SDIA.L
ICBU.L (iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF) and SDIA.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) are both Corporate Bonds funds from iShares - ICBU.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while SDIA.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICBU.L returned 1.73%/yr vs 2.40%/yr for SDIA.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICBU.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for SDIA.L.
Доходность
Сравнение доходности ICBU.L и SDIA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICBU.L показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у SDIA.L с доходностью 0.79%.
ICBU.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- —
SDIA.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICBU.L и SDIA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICBU.L iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF | 0.45% | 7.60% | 4.08% | 6.74% | -9.04% | -1.35% | 6.50% | 9.92% | -0.45% | 1.40% |
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.79% | 6.17% | 4.99% | 5.64% | -4.49% | -0.70% | 4.50% | 6.12% | 0.82% | 0.92% |
Correlation
The correlation between ICBU.L and SDIA.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2017 г. | 0.67 |
The correlation between ICBU.L and SDIA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICBU.L vs. SDIA.L — Ранг доходности на риск
ICBU.L
SDIA.L
Сравнение ICBU.L c SDIA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICBU.L | SDIA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.45 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 4.17 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 16.33 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICBU.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.32 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.92 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.79 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ICBU.L и SDIA.L
Максимальная просадка ICBU.L за все время составила -13.92%, что больше максимальной просадки SDIA.L в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICBU.L и SDIA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICBU.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.92% | -12.55% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.14% | -1.02% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.24% | -1.32% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.92% | -7.61% | -6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.03% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -1.17% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.26% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICBU.L и SDIA.L
iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что ICBU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICBU.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 0.83% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 1.51% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03% | 1.84% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 2.62% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 3.44% | +0.98% |
Сравнение комиссий ICBU.L и SDIA.L
ICBU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SDIA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICBU.L и SDIA.L
Дивидендная доходность ICBU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, тогда как SDIA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICBU.L iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF | 5.54% | 4.21% | 3.78% | 2.77% | 1.93% | 1.93% | 2.78% | 2.93% | 2.65% | 0.44% |
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICBU.L and SDIA.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICBU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICBU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SDIA.L.
ICBU.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SDIA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Their fees differ too: 0.15% for ICBU.L and 0.20% for SDIA.L.
Подберите оптимальное распределение для ICBU.L и SDIA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор