Сравнение ICAE.TO с VUDV.TO
ICAE.TO (Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF) and VUDV.TO (Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF) are both Dividend funds - ICAE.TO tracks the S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index while VUDV.TO tracks the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. ICAE.TO charges 0.23%/yr vs 0.28%/yr for VUDV.TO.
Доходность
Сравнение доходности ICAE.TO и VUDV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ICAE.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.89%
- 6 месяцев
- 15.61%
- С начала года
- 17.91%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUDV.TO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICAE.TO и VUDV.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ICAE.TO Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF | 15.63% |
VUDV.TO Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF | 10.70% |
Correlation
The correlation between ICAE.TO and VUDV.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICAE.TO vs. VUDV.TO — Ранг доходности на риск
ICAE.TO
VUDV.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ICAE.TO c VUDV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF (ICAE.TO) и Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF (VUDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICAE.TO | VUDV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICAE.TO и VUDV.TO
Максимальная просадка ICAE.TO за все время составила -16.49%, что больше максимальной просадки VUDV.TO в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAE.TO и VUDV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICAE.TO | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.49% | -1.73% | -14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.99% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -0.26% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICAE.TO и VUDV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICAE.TO | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 8.00% | +11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 8.00% | +7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 8.00% | +7.99% |
Сравнение комиссий ICAE.TO и VUDV.TO
ICAE.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VUDV.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICAE.TO и VUDV.TO
Дивидендная доходность ICAE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности VUDV.TO в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ICAE.TO Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF | 2.72% | 3.29% | 3.33% | 2.87% |
VUDV.TO Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICAE.TO and VUDV.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICAE.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICAE.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.28% for VUDV.TO.
ICAE.TO tracks S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index, while VUDV.TO tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for ICAE.TO and 0.28% for VUDV.TO.
Подберите оптимальное распределение для ICAE.TO и VUDV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор