PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBZL.L с XMLA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBZL.L с XMLA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBZL.L (iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)) and XMLA.L (Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C) are both Latin America Equities funds - IBZL.L tracks the MSCI Brazil NR USD while XMLA.L tracks the MSCI EM Latin America NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBZL.L returned 9.70%/yr vs 5.80%/yr for XMLA.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IBZL.L charges 0.74%/yr vs 0.65%/yr for XMLA.L.

Доходность

Сравнение доходности IBZL.L и XMLA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) и Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C (XMLA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBZL.L показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у XMLA.L с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции IBZL.L превзошли акции XMLA.L по среднегодовой доходности: 9.70% против 5.80% соответственно.

IBZL.L

1 день
0.18%
1 месяц
-12.02%
С начала года
10.16%
6 месяцев
7.43%
1 год
35.10%
3 года*
9.39%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.70%

XMLA.L

1 день
-0.93%
1 месяц
-6.47%
С начала года
9.07%
6 месяцев
8.78%
1 год
29.32%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.63%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBZL.L и XMLA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBZL.L
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)		10.16%38.28%-26.04%25.61%32.04%-19.06%-16.73%15.40%3.61%14.78%
XMLA.L
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C		9.07%47.26%-28.14%19.29%15.56%-17.92%-16.50%12.08%-1.16%11.16%

Correlation

The correlation between IBZL.L and XMLA.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2007 г.

0.81

The correlation between IBZL.L and XMLA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBZL.L и XMLA.L

Секторы
IBZL.L
XMLA.L

Финансовые услуги

33.2%
15.6%

Энергетика

18.9%

-

Сырьевые материалы

13.7%
7.4%

Коммунальные услуги

12.7%

-

Промышленность

10.8%
17.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Здравоохранение

2.2%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.0%
9.9%

Потребительский циклический сектор

1.3%
13.7%

Технологии

1.1%
19.6%

Недвижимость

-

12.5%

Финансовые услуги

IBZL.L
33.2%
XMLA.L
15.6%

Энергетика

IBZL.L
18.9%
XMLA.L

-

Сырьевые материалы

IBZL.L
13.7%
XMLA.L
7.4%

Коммунальные услуги

IBZL.L
12.7%
XMLA.L

-

Промышленность

IBZL.L
10.8%
XMLA.L
17.7%

Потребительский защитный сектор

IBZL.L
4.2%
XMLA.L

-

Здравоохранение

IBZL.L
2.2%
XMLA.L
3.7%

Коммуникационные услуги

IBZL.L
2.0%
XMLA.L
9.9%

Потребительский циклический сектор

IBZL.L
1.3%
XMLA.L
13.7%

Технологии

IBZL.L
1.1%
XMLA.L
19.6%

Недвижимость

IBZL.L

-

XMLA.L
12.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)

Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IBZL.L:
IBZL.L с EWZIBZL.L с EWOIBZL.L с SP2D.DEIBZL.L с VOOIBZL.L с pbrIBZL.L с ACWIIBZL.L с IJPH.L
Часто сравнивают с XMLA.L:
XMLA.L с XMBR.LXMLA.L с ALAU.LXMLA.L с ALAG.LXMLA.L с FVUB.LXMLA.L с DLTM.LXMLA.L с LTAM.LXMLA.L с EXUS.L

Доходность на риск

IBZL.L vs. XMLA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBZL.L
Ранг доходности на риск IBZL.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBZL.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBZL.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBZL.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBZL.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBZL.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XMLA.L
Ранг доходности на риск XMLA.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLA.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLA.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLA.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLA.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBZL.L c XMLA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) и Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C (XMLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBZL.LXMLA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.60

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.23

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.57

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.39

7.49

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBZL.L vs. XMLA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBZL.L на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMLA.L равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBZL.L и XMLA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBZL.LXMLA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.60

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.26

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.23

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.09

+0.11

Просадки

Сравнение просадок IBZL.L и XMLA.L

Максимальная просадка IBZL.L за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки XMLA.L в -59.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBZL.L и XMLA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBZL.LXMLA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.44%

-59.62%

-9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-11.18%

-5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-28.38%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.21%

-30.25%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.77%

-49.07%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.43%

-11.18%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.85%

-25.16%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

3.84%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IBZL.L и XMLA.L

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C (XMLA.L) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что IBZL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBZL.LXMLA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.10%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

15.23%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

18.00%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

21.25%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.47%

25.10%

+6.37%

Сравнение комиссий IBZL.L и XMLA.L

IBZL.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XMLA.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBZL.L и XMLA.L

Дивидендная доходность IBZL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, тогда как XMLA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBZL.L
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)		5.82%5.74%8.31%6.83%16.49%8.64%2.44%3.28%3.31%1.86%2.24%5.42%
XMLA.L
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBZL.L and XMLA.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMLA.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMLA.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for IBZL.L.

IBZL.L tracks MSCI Brazil NR USD, while XMLA.L tracks MSCI EM Latin America NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.74% for IBZL.L and 0.65% for XMLA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBZL.L и XMLA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор