PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBZL.L с LTAM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBZL.L с LTAM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBZL.L (iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)) and LTAM.L (iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)) are both Latin America Equities funds from iShares - IBZL.L tracks the MSCI Brazil NR USD while LTAM.L tracks the MSCI EM Latin America NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBZL.L returned 9.70%/yr vs 8.30%/yr for LTAM.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IBZL.L charges 0.74%/yr vs 0.20%/yr for LTAM.L.

Доходность

Сравнение доходности IBZL.L и LTAM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) и iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBZL.L показывает доходность 10.16%, а LTAM.L немного выше – 10.51%. За последние 10 лет акции IBZL.L превзошли акции LTAM.L по среднегодовой доходности: 9.70% против 8.30% соответственно.

IBZL.L

1 день
0.18%
1 месяц
-12.02%
С начала года
10.16%
6 месяцев
7.43%
1 год
35.10%
3 года*
9.39%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.70%

LTAM.L

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.81%
С начала года
10.51%
6 месяцев
7.45%
1 год
37.51%
3 года*
10.60%
5 лет*
9.73%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBZL.L и LTAM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBZL.L
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)		10.16%38.28%-26.04%25.61%32.04%-19.06%-16.73%15.40%3.61%14.78%
LTAM.L
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)		10.51%43.14%-25.65%26.15%20.89%-8.55%-14.15%9.44%-0.18%11.17%

Correlation

The correlation between IBZL.L and LTAM.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2007 г.

0.87

The correlation between IBZL.L and LTAM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBZL.L и LTAM.L

Секторы
IBZL.L
LTAM.L

Финансовые услуги

33.2%
29.9%

Энергетика

18.9%
10.6%

Сырьевые материалы

13.7%
21.5%

Коммунальные услуги

12.7%
7.8%

Промышленность

10.8%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
10.5%

Здравоохранение

2.2%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.9%

Потребительский циклический сектор

1.3%
1.6%

Технологии

1.1%
0.7%

Недвижимость

-

1.6%

Финансовые услуги

IBZL.L
33.2%
LTAM.L
29.9%

Энергетика

IBZL.L
18.9%
LTAM.L
10.6%

Сырьевые материалы

IBZL.L
13.7%
LTAM.L
21.5%

Коммунальные услуги

IBZL.L
12.7%
LTAM.L
7.8%

Промышленность

IBZL.L
10.8%
LTAM.L
10.9%

Потребительский защитный сектор

IBZL.L
4.2%
LTAM.L
10.5%

Здравоохранение

IBZL.L
2.2%
LTAM.L
1.2%

Коммуникационные услуги

IBZL.L
2.0%
LTAM.L
3.9%

Потребительский циклический сектор

IBZL.L
1.3%
LTAM.L
1.6%

Технологии

IBZL.L
1.1%
LTAM.L
0.7%

Недвижимость

IBZL.L

-

LTAM.L
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IBZL.L:
IBZL.L с EWZIBZL.L с EWOIBZL.L с SP2D.DEIBZL.L с VOOIBZL.L с pbrIBZL.L с ACWIIBZL.L с IJPH.L
Часто сравнивают с LTAM.L:
LTAM.L с ALAG.LLTAM.L с LTAM.ASLTAM.L с EWZLTAM.L с VUAG.LLTAM.L с VFEG.LLTAM.L с EMIM.LLTAM.L с ALAU.L

Доходность на риск

IBZL.L vs. LTAM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBZL.L
Ранг доходности на риск IBZL.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBZL.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBZL.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBZL.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBZL.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBZL.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
LTAM.L
Ранг доходности на риск LTAM.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTAM.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTAM.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTAM.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTAM.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTAM.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBZL.L c LTAM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) и iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBZL.LLTAM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.11

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.81

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

3.26

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.39

10.09

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBZL.L vs. LTAM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBZL.L на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTAM.L равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBZL.L и LTAM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBZL.LLTAM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.11

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.48

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.33

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.13

+0.07

Просадки

Сравнение просадок IBZL.L и LTAM.L

Максимальная просадка IBZL.L за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки LTAM.L в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBZL.L и LTAM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBZL.LLTAM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.44%

-58.47%

-10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-11.46%

-5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-26.09%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.21%

-26.09%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.77%

-48.10%

-3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.43%

-11.46%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.85%

-20.19%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

3.71%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IBZL.L и LTAM.L

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) и iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.L) имеют волатильность 5.42% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBZL.LLTAM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.20%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

14.96%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

17.70%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

20.43%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.47%

24.90%

+6.57%

Сравнение комиссий IBZL.L и LTAM.L

IBZL.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии LTAM.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBZL.L и LTAM.L

Дивидендная доходность IBZL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности LTAM.L в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBZL.L
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)		5.82%5.74%8.31%6.83%16.49%8.64%2.44%3.28%3.31%1.86%2.24%5.42%
LTAM.L
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)		3.54%3.61%5.69%4.33%6.86%3.17%1.82%2.38%2.11%1.52%1.32%2.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IBZL.L and LTAM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LTAM.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LTAM.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.74% for IBZL.L.

IBZL.L tracks MSCI Brazil NR USD, while LTAM.L tracks MSCI EM Latin America NR USD. Their fees differ too: 0.74% for IBZL.L and 0.20% for LTAM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBZL.L и LTAM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор