PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBZL.L с FVUB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBZL.L с FVUB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBZL.L (iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)) and FVUB.L (Franklin FTSE Brazil UCITS ETF) are both Latin America Equities funds tracking the MSCI Brazil NR USD, from iShares and Franklin Templeton respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBZL.L returned 8.43%/yr vs 7.06%/yr for FVUB.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IBZL.L charges 0.74%/yr vs 0.19%/yr for FVUB.L.

Доходность

Сравнение доходности IBZL.L и FVUB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) и Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBZL.L торгуется в GBp, в то время как FVUB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FVUB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBZL.L показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у FVUB.L с доходностью 14.58%.

IBZL.L

1 день
0.18%
1 месяц
-12.02%
С начала года
10.16%
6 месяцев
7.43%
1 год
35.10%
3 года*
9.39%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.70%

FVUB.L

1 день
-0.62%
1 месяц
-9.72%
С начала года
14.58%
6 месяцев
9.14%
1 год
36.63%
3 года*
10.68%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBZL.L и FVUB.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBZL.L
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)		10.16%38.28%-26.04%25.61%32.04%-19.06%-16.73%7.75%
FVUB.L
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF		14.58%35.51%-26.77%26.33%23.83%-15.44%-22.19%-14.94%

Correlation

The correlation between IBZL.L and FVUB.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г.

0.95

The correlation between IBZL.L and FVUB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBZL.L и FVUB.L

Секторы
IBZL.L
FVUB.L

Финансовые услуги

33.2%
25.4%

Энергетика

18.9%
20.6%

Сырьевые материалы

13.7%
15.1%

Коммунальные услуги

12.7%
14.8%

Промышленность

10.8%
11.4%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.0%

Здравоохранение

2.2%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.0%

Потребительский циклический сектор

1.3%
2.5%

Технологии

1.1%
0.7%

Недвижимость

-

0.8%

Финансовые услуги

IBZL.L
33.2%
FVUB.L
25.4%

Энергетика

IBZL.L
18.9%
FVUB.L
20.6%

Сырьевые материалы

IBZL.L
13.7%
FVUB.L
15.1%

Коммунальные услуги

IBZL.L
12.7%
FVUB.L
14.8%

Промышленность

IBZL.L
10.8%
FVUB.L
11.4%

Потребительский защитный сектор

IBZL.L
4.2%
FVUB.L
4.0%

Здравоохранение

IBZL.L
2.2%
FVUB.L
2.9%

Коммуникационные услуги

IBZL.L
2.0%
FVUB.L
2.0%

Потребительский циклический сектор

IBZL.L
1.3%
FVUB.L
2.5%

Технологии

IBZL.L
1.1%
FVUB.L
0.7%

Недвижимость

IBZL.L

-

FVUB.L
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF

Часто сравнивают с IBZL.L:
IBZL.L с EWZIBZL.L с EWOIBZL.L с SP2D.DEIBZL.L с VOOIBZL.L с pbrIBZL.L с ACWIIBZL.L с IJPH.L
Часто сравнивают с FVUB.L:
FVUB.L с ALAU.LFVUB.L с ALAG.LFVUB.L с XMLA.LFVUB.L с FRQX.LFVUB.L с XMBR.LFVUB.L с FRIN.LFVUB.L с FLXE.L

Доходность на риск

IBZL.L vs. FVUB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBZL.L
Ранг доходности на риск IBZL.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBZL.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBZL.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBZL.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBZL.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBZL.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FVUB.L
Ранг доходности на риск FVUB.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVUB.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVUB.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVUB.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVUB.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVUB.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBZL.L c FVUB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) и Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBZL.LFVUB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.67

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.26

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.64

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.39

8.35

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBZL.L vs. FVUB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBZL.L на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVUB.L равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBZL.L и FVUB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBZL.LFVUB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.67

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.28

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.00

+0.21

Просадки

Сравнение просадок IBZL.L и FVUB.L

Максимальная просадка IBZL.L за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки FVUB.L в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBZL.L и FVUB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBZL.LFVUB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.44%

-58.22%

-11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-13.83%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-27.50%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.21%

-29.42%

+1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.43%

-13.83%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.85%

-27.79%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

4.38%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IBZL.L и FVUB.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) составляет 5.42%, в то время как у Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что IBZL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVUB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBZL.LFVUB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.25%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

18.17%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

21.79%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

25.57%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.47%

31.39%

+0.08%

Сравнение комиссий IBZL.L и FVUB.L

IBZL.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FVUB.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBZL.L и FVUB.L

Дивидендная доходность IBZL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, тогда как FVUB.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVUB.L
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBZL.L
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)		5.82%5.74%8.31%6.83%16.49%8.64%2.44%3.28%3.31%1.86%2.24%5.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IBZL.L and FVUB.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FVUB.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FVUB.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.74% for IBZL.L.

Both ETFs track MSCI Brazil NR USD. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.74% for IBZL.L and 0.19% for FVUB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBZL.L и FVUB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор