PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTU.L с PRIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTU.L и PRIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTU.L торгуется в USD, в то время как PRIT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTU.L показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у PRIT.L с доходностью 0.26%.


IBTU.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.93%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.42%
10 лет*

PRIT.L

1 день
-0.05%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.66%
1 год
3.02%
3 года*
3.02%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTU.L и PRIT.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)
1.56%4.33%5.31%4.92%1.05%0.10%0.88%2.02%
PRIT.L
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)
0.26%6.41%0.87%3.45%-12.28%-1.88%7.22%-17.88%

Correlation

The correlation between IBTU.L and PRIT.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.05

The correlation between IBTU.L and PRIT.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

IBTU.L vs. PRIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTU.L
Ранг доходности на риск IBTU.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTU.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

PRIT.L
Ранг доходности на риск PRIT.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIT.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIT.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIT.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIT.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIT.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTU.L c PRIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBTU.LPRIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+6.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.47

1.10

+2.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.33

0.97

+18.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

83.96

2.58

+81.38

IBTU.L vs. PRIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTU.L на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа PRIT.L равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTU.L и PRIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTU.L и PRIT.L

Максимальная просадка IBTU.L за все время составила -0.72%, что меньше максимальной просадки PRIT.L в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTU.L и PRIT.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTU.LPRIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.72%

-28.57%

+27.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-3.10%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.20%

-5.41%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.40%

-16.48%

+16.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.56%

+17.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-19.99%

+19.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

1.17%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTU.L и PRIT.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) составляет 0.28%, в то время как у Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что IBTU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTU.LPRIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

1.71%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.82%

4.06%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15%

5.10%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.02%

7.05%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

11.90%

-10.95%

Сравнение комиссий IBTU.L и PRIT.L

IBTU.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PRIT.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTU.L и PRIT.L

Дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности PRIT.L в 3.15%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)
4.06%4.43%6.82%3.99%0.44%0.10%1.28%1.21%
PRIT.L
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)
3.15%3.22%2.79%2.34%1.88%1.74%2.11%1.94%

Часто задаваемые вопросы


IBTU.L and PRIT.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIT.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIT.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTU.L.

IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while PRIT.L tracks Solactive US Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for IBTU.L and 0.05% for PRIT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTU.L и PRIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор