Сравнение IBTU.L с IGLN.L
IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IBTU.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTU.L returned 3.38%/yr vs 18.61%/yr for IGLN.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. IBTU.L charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTU.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTU.L показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 3.70%.
IBTU.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- —
IGLN.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 31.55%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам IBTU.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 1.39% | 4.36% | 5.23% | 4.96% | 1.09% | -0.01% | 0.96% | 1.94% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.70% | 64.92% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 14.16% |
Correlation
The correlation between IBTU.L and IGLN.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г. | 0.08 |
The correlation between IBTU.L and IGLN.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTU.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
IBTU.L
IGLN.L
Сравнение IBTU.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTU.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +15.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.95 | 1.25 | +2.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.79 | 1.86 | +22.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 183.92 | 4.79 | +179.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTU.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.12 | 1.30 | +6.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.79 | 1.07 | +5.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.05 | 0.46 | +4.60 |
Просадки
Сравнение просадок IBTU.L и IGLN.L
Максимальная просадка IBTU.L за все время составила -0.62%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTU.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTU.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.62% | -45.24% | +44.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -17.36% | +17.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.16% | -17.36% | +17.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | -21.15% | +20.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.66% | +15.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -19.80% | +19.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 6.74% | -6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTU.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) составляет 0.08%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что IBTU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTU.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 6.36% | -6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.31% | 21.73% | -21.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49% | 24.78% | -24.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.50% | 17.36% | -16.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.54% | 15.54% | -15.00% |
Сравнение комиссий IBTU.L и IGLN.L
IBTU.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTU.L и IGLN.L
Дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 4.07% | 4.43% | 6.82% | 3.99% | 0.44% | 0.10% | 1.28% | 1.21% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTU.L and IGLN.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IGLN.L.
IBTU.L is categorized as Government Bonds, while IGLN.L is Gold. IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.07% for IBTU.L and 0.25% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTU.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор