PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTU.L с EXHB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTU.L с EXHB.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) and EXHB.DE (iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - IBTU.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while EXHB.DE is a European Government Bonds fund tracking the eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTU.L returned 3.38%/yr vs -0.72%/yr for EXHB.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IBTU.L charges 0.07%/yr vs 0.16%/yr for EXHB.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBTU.L и EXHB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTU.L торгуется в USD, в то время как EXHB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXHB.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTU.L показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у EXHB.DE с доходностью -1.16%.

IBTU.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.93%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—

EXHB.DE

1 день
0.16%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-0.09%
1 год
2.49%
3 года*
4.89%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
-0.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTU.L и EXHB.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		1.35%4.33%5.31%4.92%1.05%0.10%0.88%2.02%
EXHB.DE
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)		-1.16%14.76%-3.31%5.82%-10.27%-8.77%8.89%-1.83%

Correlation

The correlation between IBTU.L and EXHB.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2019 г.

0.07

The correlation between IBTU.L and EXHB.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с IBTU.L:
IBTU.L с SGOVIBTU.L с USFR.LIBTU.L с SHVIBTU.L с OBILIBTU.L с CSCOIBTU.L с MINTIBTU.L с SHY
Часто сравнивают с EXHB.DE:
EXHB.DE с LYQ2.DEEXHB.DE с IBCA.DEEXHB.DE с IS0M.DEEXHB.DE с XYP1.DEEXHB.DE с LYXD.DEEXHB.DE с LYXA.DEEXHB.DE с EUNH.DE

Доходность на риск

IBTU.L vs. EXHB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTU.L
Ранг доходности на риск IBTU.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTU.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EXHB.DE
Ранг доходности на риск EXHB.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHB.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHB.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHB.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHB.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHB.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTU.L c EXHB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTU.LEXHB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
0.32

+3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.10
0.51

+6.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.47

1.06

+2.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.33

0.38

+18.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

83.95

0.93

+83.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTU.L vs. EXHB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTU.L на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа EXHB.DE равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTU.L и EXHB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTU.LEXHB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

0.32

+3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.34

-0.09

+3.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.86

0.00

+2.86

Просадки

Сравнение просадок IBTU.L и EXHB.DE

Максимальная просадка IBTU.L за все время составила -0.72%, что меньше максимальной просадки EXHB.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTU.L и EXHB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTU.LEXHB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.72%

-38.77%

+38.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-5.58%

+5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.20%

-8.20%

+8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.40%

-24.91%

+24.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.36%

+21.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-17.57%

+17.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

2.29%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTU.L и EXHB.DE

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) составляет 0.35%, в то время как у iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что IBTU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXHB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTU.LEXHB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

1.48%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.82%

4.77%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15%

6.69%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.01%

7.75%

-6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

7.39%

-6.44%

Сравнение комиссий IBTU.L и EXHB.DE

IBTU.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EXHB.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTU.L и EXHB.DE

Дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности EXHB.DE в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHB.DE
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)		1.39%0.96%0.72%0.60%1.05%0.97%0.80%1.06%0.87%1.50%1.42%1.49%
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		4.07%4.43%6.82%3.99%0.44%0.10%1.28%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBTU.L and EXHB.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.16% for EXHB.DE.

IBTU.L is categorized as Government Bonds, while EXHB.DE is European Government Bonds. IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while EXHB.DE tracks eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5. Their fees differ too: 0.07% for IBTU.L and 0.16% for EXHB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTU.L и EXHB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор