Сравнение IBTS.L с WSML.L
IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) and WSML.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IBTS.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while WSML.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTS.L returned 2.45%/yr vs 8.05%/yr for WSML.L. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. IBTS.L charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for WSML.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTS.L и WSML.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTS.L торгуется в GBP, в то время как WSML.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WSML.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTS.L показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у WSML.L с доходностью 13.38%.
IBTS.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.40%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 1.53%
WSML.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -3.48%
- 6 месяцев
- 6.24%
- С начала года
- 13.38%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTS.L и WSML.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0.82% | -1.91% | 5.79% | -1.41% | 7.61% | 0.64% | -0.34% | 0.37% | 13.21% |
WSML.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 13.38% | 11.40% | 9.25% | 11.26% | -8.94% | 16.32% | 13.07% | 19.62% | -2.19% |
Correlation
The correlation between IBTS.L and WSML.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | -0.10 |
The correlation between IBTS.L and WSML.L shifts across timeframes, from -0.21 (5 years) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTS.L vs. WSML.L — Ранг доходности на риск
IBTS.L
WSML.L
Сравнение IBTS.L c WSML.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTS.L | WSML.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 3.08 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 11.02 | -9.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTS.L и WSML.L
Максимальная просадка IBTS.L за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки WSML.L в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTS.L и WSML.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTS.L | WSML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.85% | -33.63% | +9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -7.90% | +3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.89% | -21.49% | +12.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -21.49% | +5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -4.17% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -6.35% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.21% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTS.L и WSML.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) составляет 1.25%, в то время как у iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что IBTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSML.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTS.L | WSML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 4.32% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 11.53% | -7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 14.50% | -8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.08% | 16.95% | -8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.59% | 18.14% | -9.55% |
Сравнение комиссий IBTS.L и WSML.L
IBTS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии WSML.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTS.L и WSML.L
Дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как WSML.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.99% | 4.22% | 4.12% | 3.08% | 0.75% | 0.61% | 1.84% | 2.39% | 1.49% | 1.01% | 0.67% | 0.49% |
WSML.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTS.L and WSML.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for WSML.L.
IBTS.L is categorized as Government Bonds, while WSML.L is Global Equities. IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while WSML.L tracks MSCI World Small Cap Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTS.L and 0.35% for WSML.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTS.L и WSML.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор