Сравнение IBTS.L с VWRA.L
IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - IBTS.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTS.L returned 2.90%/yr vs 12.06%/yr for VWRA.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. IBTS.L charges 0.07%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTS.L и VWRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTS.L торгуется в GBP, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTS.L показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у VWRA.L с доходностью 10.77%.
IBTS.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- 2.25%
VWRA.L
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 27.71%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTS.L и VWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0.78% | -1.91% | 5.79% | -1.41% | 7.61% | 0.64% | -0.34% | -4.33% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 10.77% | 13.73% | 19.70% | 16.17% | -8.37% | 19.58% | 12.78% | 0.74% |
Correlation
The correlation between IBTS.L and VWRA.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTS.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск
IBTS.L
VWRA.L
Сравнение IBTS.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTS.L | VWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.42 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 3.98 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 14.93 | -12.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTS.L и VWRA.L
Максимальная просадка IBTS.L за все время составила -45.91%, что больше максимальной просадки VWRA.L в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTS.L и VWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTS.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.91% | -25.64% | -20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -6.93% | +2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.89% | -18.10% | +9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -18.10% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -1.53% | -5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -3.44% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.85% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTS.L и VWRA.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) составляет 1.63%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что IBTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTS.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 4.40% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 9.70% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 12.21% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 14.09% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 16.02% | -6.78% |
Сравнение комиссий IBTS.L и VWRA.L
IBTS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTS.L и VWRA.L
Дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.99% | 4.22% | 4.12% | 3.08% | 0.75% | 0.61% | 1.84% | 2.39% | 1.49% | 1.01% | 0.67% | 0.49% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTS.L and VWRA.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.
IBTS.L is categorized as Government Bonds, while VWRA.L is Global Equities. IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while VWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IBTS.L and 0.22% for VWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTS.L и VWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор