Сравнение IBTS.L с TRS5.L
IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) and TRS5.L (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - IBTS.L tracks the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index while TRS5.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBTS.L returned 1.72%/yr vs 1.23%/yr for TRS5.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTS.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for TRS5.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTS.L и TRS5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTS.L торгуется в GBP, в то время как TRS5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRS5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTS.L показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у TRS5.L с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции IBTS.L превзошли акции TRS5.L по среднегодовой доходности: 1.72% против 1.23% соответственно.
IBTS.L
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 1.72%
TRS5.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение доходности по годам IBTS.L и TRS5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 2.46% | -1.91% | 5.79% | -1.41% | 7.61% | 0.64% | -0.34% | 0.37% | 7.21% | -8.60% |
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 2.03% | -0.36% | 3.79% | -1.02% | 1.28% | -1.52% | 3.65% | 1.42% | 7.22% | -7.75% |
Correlation
The correlation between IBTS.L and TRS5.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2016 г. | 0.77 |
The correlation between IBTS.L and TRS5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTS.L vs. TRS5.L — Ранг доходности на риск
IBTS.L
TRS5.L
Сравнение IBTS.L c TRS5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTS.L | TRS5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.18 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 3.07 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTS.L и TRS5.L
Максимальная просадка IBTS.L за все время составила -23.85%, что больше максимальной просадки TRS5.L в -20.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTS.L и TRS5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTS.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.85% | -20.46% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -5.61% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.89% | -7.60% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -16.10% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.02% | -20.46% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -11.36% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -11.13% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.15% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTS.L и TRS5.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) составляет 1.53%, в то время как у SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что IBTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRS5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTS.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.62% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | 5.14% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 6.46% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 8.57% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.75% | 9.07% | -0.32% |
Сравнение комиссий IBTS.L и TRS5.L
IBTS.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRS5.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTS.L и TRS5.L
Дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что сопоставимо с доходностью TRS5.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.92% | 4.22% | 4.12% | 3.08% | 0.75% | 0.61% | 1.84% | 2.39% | 1.49% | 1.01% | 0.67% | 0.49% |
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.92% | 3.68% | 3.24% | 1.97% | 1.12% | 0.98% | 1.66% | 2.13% | 1.66% | 1.40% | 0.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTS.L and TRS5.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRS5.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRS5.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTS.L.
IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while TRS5.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for IBTS.L and 0.05% for TRS5.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTS.L и TRS5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор