Сравнение IBTS.L с PRIT.L
IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) and PRIT.L (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)) are both Government Bonds funds - IBTS.L tracks the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index while PRIT.L tracks the Solactive US Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTS.L returned 2.95%/yr vs 0.72%/yr for PRIT.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IBTS.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for PRIT.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTS.L и PRIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTS.L торгуется в GBP, в то время как PRIT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTS.L показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у PRIT.L с доходностью -0.04%.
IBTS.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 2.52%
PRIT.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 0.24%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTS.L и PRIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0.65% | -1.91% | 5.79% | -1.41% | 7.61% | 0.64% | -0.34% | 3.62% |
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | -0.04% | -1.06% | 2.57% | -1.73% | -1.79% | -0.98% | 4.03% | 5.36% |
Correlation
The correlation between IBTS.L and PRIT.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between IBTS.L and PRIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTS.L vs. PRIT.L — Ранг доходности на риск
IBTS.L
PRIT.L
Сравнение IBTS.L c PRIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTS.L | PRIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.86 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 2.05 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTS.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.08 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.09 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок IBTS.L и PRIT.L
Максимальная просадка IBTS.L за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки PRIT.L в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTS.L и PRIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTS.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.02% | -20.06% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -5.19% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.89% | -8.33% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.28% | -16.09% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -14.86% | +7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -12.54% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.19% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTS.L и PRIT.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что IBTS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTS.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.51% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 4.44% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.09% | 6.04% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 8.89% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 9.33% | -0.09% |
Сравнение комиссий IBTS.L и PRIT.L
IBTS.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PRIT.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTS.L и PRIT.L
Дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности PRIT.L в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.99% | 4.22% | 4.12% | 3.08% | 0.75% | 0.61% | 1.84% | 2.39% | 1.49% | 1.01% | 0.67% | 0.49% |
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 3.22% | 3.22% | 2.79% | 2.34% | 1.87% | 1.74% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTS.L and PRIT.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIT.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIT.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTS.L.
IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while PRIT.L tracks Solactive US Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for IBTS.L and 0.05% for PRIT.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTS.L и PRIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор