PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTS.L с IEEM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTS.L и IEEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTS.L торгуется в GBP, в то время как IEEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEEM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTS.L показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у IEEM.L с доходностью 25.90%. За последние 10 лет акции IBTS.L уступали акциям IEEM.L по среднегодовой доходности: 2.52% против 11.54% соответственно.


IBTS.L

1 день
0.14%
1 месяц
1.13%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.47%
3 года*
1.53%
5 лет*
2.95%
10 лет*
2.52%

IEEM.L

1 день
-1.34%
1 месяц
6.63%
С начала года
25.90%
6 месяцев
28.05%
1 год
55.14%
3 года*
21.65%
5 лет*
9.24%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTS.L и IEEM.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
0.65%-1.91%5.79%-1.41%7.61%0.64%-0.34%0.37%7.21%-8.60%
IEEM.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)
25.90%26.66%9.88%3.86%-9.90%-1.38%15.96%12.64%-9.08%25.04%

Correlation

The correlation between IBTS.L and IEEM.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2006 г.

-0.00

The correlation between IBTS.L and IEEM.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.05 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

IBTS.L vs. IEEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTS.L
Ранг доходности на риск IBTS.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTS.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTS.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTS.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTS.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

IEEM.L
Ранг доходности на риск IEEM.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEEM.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEEM.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEEM.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEEM.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEEM.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTS.L c IEEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTS.LIEEM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.60

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

4.93

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

17.58

-15.07

IBTS.L vs. IEEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTS.L на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа IEEM.L равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTS.L и IEEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTS.LIEEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

3.23

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.57

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.64

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.41

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IBTS.L и IEEM.L

Максимальная просадка IBTS.L за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки IEEM.L в -53.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTS.L и IEEM.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTS.LIEEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.02%

-53.22%

+34.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-11.12%

+6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.89%

-15.47%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-23.27%

+6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.02%

-26.63%

+7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-2.43%

-5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-10.41%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

3.13%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTS.L и IEEM.L

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) составляет 1.67%, в то время как у iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IEEM.L) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что IBTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTS.LIEEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

7.42%

-5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

14.55%

-10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.09%

17.03%

-10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

16.32%

-8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.24%

18.11%

-8.87%

Сравнение комиссий IBTS.L и IEEM.L

IBTS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IEEM.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTS.L и IEEM.L

Дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности IEEM.L в 2.01%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
3.99%4.22%4.12%3.08%0.75%0.61%1.84%2.39%1.49%1.01%0.67%0.49%
IEEM.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)
2.01%2.48%2.86%2.91%3.40%2.74%1.98%2.32%2.51%1.86%2.09%3.38%

Часто задаваемые вопросы


IBTS.L and IEEM.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for IEEM.L.

IBTS.L is categorized as Government Bonds, while IEEM.L is Emerging Markets Equities. IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while IEEM.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.07% for IBTS.L and 0.18% for IEEM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTS.L и IEEM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор