Сравнение IBTS.L с EIMI.L
IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IBTS.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBTS.L returned 2.52%/yr vs 11.09%/yr for EIMI.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IBTS.L charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTS.L и EIMI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTS.L торгуется в GBP, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTS.L показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 24.75%. За последние 10 лет акции IBTS.L уступали акциям EIMI.L по среднегодовой доходности: 2.52% против 11.09% соответственно.
IBTS.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 2.52%
EIMI.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 24.75%
- 6 месяцев
- 26.33%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам IBTS.L и EIMI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0.65% | -1.91% | 5.79% | -1.41% | 7.61% | 0.64% | -0.34% | 0.37% | 7.21% | -8.60% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 24.75% | 22.75% | 9.23% | 5.48% | -10.12% | 0.29% | 15.31% | 11.94% | -9.08% | 25.11% |
Correlation
The correlation between IBTS.L and EIMI.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2014 г. | 0.02 |
The correlation between IBTS.L and EIMI.L shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTS.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск
IBTS.L
EIMI.L
Сравнение IBTS.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTS.L | EIMI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.53 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 4.78 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 16.25 | -13.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTS.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 2.83 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.53 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.60 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.47 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок IBTS.L и EIMI.L
Максимальная просадка IBTS.L за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTS.L и EIMI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTS.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.02% | -31.70% | +12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -10.58% | +6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.89% | -15.79% | +6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.28% | -22.27% | +5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.02% | -26.10% | +7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -2.29% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -8.72% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 3.12% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTS.L и EIMI.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) составляет 1.67%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что IBTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTS.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 7.58% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 15.58% | -11.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.09% | 17.91% | -11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 16.61% | -8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 18.39% | -9.15% |
Сравнение комиссий IBTS.L и EIMI.L
IBTS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EIMI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTS.L и EIMI.L
Дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.99% | 4.22% | 4.12% | 3.08% | 0.75% | 0.61% | 1.84% | 2.39% | 1.49% | 1.01% | 0.67% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
IBTS.L and EIMI.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for EIMI.L.
IBTS.L is categorized as Government Bonds, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTS.L and 0.18% for EIMI.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTS.L и EIMI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор