Сравнение IBTM.L с VEUA.L
IBTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) and VEUA.L (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) are both exchange-traded funds - IBTM.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while VEUA.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTM.L returned -0.07%/yr vs 10.11%/yr for VEUA.L. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. IBTM.L charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for VEUA.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTM.L и VEUA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTM.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у VEUA.L с доходностью 7.77%.
IBTM.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 1.18%
VEUA.L
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 9.55%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTM.L и VEUA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | -0.44% | 0.89% | 1.46% | -2.26% | -4.74% | -1.77% | 6.02% | -3.75% |
VEUA.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 7.77% | 26.07% | 4.49% | 13.46% | -4.21% | 16.83% | 3.08% | -9.21% |
Correlation
The correlation between IBTM.L and VEUA.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г. | -0.10 |
The correlation between IBTM.L and VEUA.L shifts across timeframes, from -0.13 (5 years) to -0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTM.L vs. VEUA.L — Ранг доходности на риск
IBTM.L
VEUA.L
Сравнение IBTM.L c VEUA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTM.L | VEUA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.86 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 6.63 | -4.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTM.L и VEUA.L
Максимальная просадка IBTM.L за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки VEUA.L в -33.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM.L и VEUA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTM.L | VEUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -33.39% | -19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -10.58% | +5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.57% | -12.63% | +5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -16.36% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.38% | -0.30% | -21.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.63% | -6.10% | -14.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.97% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM.L и VEUA.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что IBTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEUA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTM.L | VEUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 3.55% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 10.41% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 12.29% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.47% | 15.85% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 17.67% | -7.09% |
Сравнение комиссий IBTM.L и VEUA.L
IBTM.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VEUA.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM.L и VEUA.L
Дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как VEUA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.36% | 4.19% | 3.94% | 3.16% | 1.96% | 1.14% | 1.69% | 2.53% | 2.34% | 2.02% | 1.79% | 1.97% |
VEUA.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTM.L and VEUA.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTM.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTM.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for VEUA.L.
IBTM.L is categorized as Government Bonds, while VEUA.L is Europe Equities. IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while VEUA.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IBTM.L and 0.10% for VEUA.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTM.L и VEUA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор