PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTM.L с V3PL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTM.L с V3PL.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IBTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) and V3PL.DE (Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing) are both exchange-traded funds - IBTM.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while V3PL.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBTM.L returned 0.81%/yr vs 19.16%/yr for V3PL.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. IBTM.L charges 0.07%/yr vs 0.17%/yr for V3PL.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBTM.L и V3PL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3PL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTM.L торгуется в GBP, в то время как V3PL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V3PL.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTM.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у V3PL.DE с доходностью 30.43%.

IBTM.L

1 день
-0.27%
1 месяц
0.50%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.61%
1 год
5.42%
3 года*
0.81%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.18%

V3PL.DE

1 день
-1.71%
1 месяц
4.67%
С начала года
30.43%
6 месяцев
33.08%
1 год
53.12%
3 года*
19.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTM.L и V3PL.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		-0.44%0.89%1.46%-2.26%-6.38%
V3PL.DE
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing		30.43%22.44%2.73%8.11%6.27%

Correlation

The correlation between IBTM.L and V3PL.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing

Часто сравнивают с IBTM.L:
IBTM.L с IEFIBTM.L с IBTS.LIBTM.L с VUTA.LIBTM.L с VUTY.LIBTM.L с SGLP.LIBTM.L с TLTIBTM.L с BIL
Часто сравнивают с V3PL.DE:
V3PL.DE с ASDV.LV3PL.DE с S100.LV3PL.DE с ^GSPCV3PL.DE с LGQK.DEV3PL.DE с LCUA.DEV3PL.DE с 18MM.DEV3PL.DE с VOO

Доходность на риск

IBTM.L vs. V3PL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTM.L
Ранг доходности на риск IBTM.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
V3PL.DE
Ранг доходности на риск V3PL.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3PL.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3PL.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3PL.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3PL.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3PL.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTM.L c V3PL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3PL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBTM.LV3PL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
3.10

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
4.11

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.58

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

4.67

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

16.88

-14.79

IBTM.L vs. V3PL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTM.L на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа V3PL.DE равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTM.L и V3PL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTM.L и V3PL.DE

Максимальная просадка IBTM.L за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки V3PL.DE в -15.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM.L и V3PL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTM.LV3PL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-15.48%

-36.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-11.58%

+6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.57%

-15.48%

+7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.38%

-1.75%

-19.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.63%

-2.91%

-17.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.21%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTM.L и V3PL.DE

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3PL.DE) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что IBTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V3PL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTM.LV3PL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

6.79%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

15.07%

-10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.25%

17.45%

-11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

14.65%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

14.65%

-4.07%

Сравнение комиссий IBTM.L и V3PL.DE

IBTM.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии V3PL.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTM.L и V3PL.DE

Дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности V3PL.DE в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		4.36%4.19%3.94%3.16%1.96%1.14%1.69%2.53%2.34%2.02%1.79%1.97%
V3PL.DE
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing		1.42%1.90%2.16%2.13%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBTM.L and V3PL.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTM.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTM.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.17% for V3PL.DE.

IBTM.L is categorized as Government Bonds, while V3PL.DE is Asia Pacific Equities. IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while V3PL.DE tracks FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IBTM.L and 0.17% for V3PL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTM.L и V3PL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор