Сравнение IBTM.L с SGLN.L
IBTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IBTM.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBTM.L returned 2.30%/yr vs 14.27%/yr for SGLN.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IBTM.L charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTM.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTM.L торгуется в GBP, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTM.L показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции IBTM.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 2.30% против 14.27% соответственно.
IBTM.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 2.30%
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 33.75%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам IBTM.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | -0.03% | 2.28% | 2.56% | -1.50% | -4.38% | -1.34% | 6.45% | 6.25% | 7.34% | -5.92% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 19.62% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
Correlation
The correlation between IBTM.L and SGLN.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | 0.34 |
The correlation between IBTM.L and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTM.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IBTM.L
SGLN.L
Сравнение IBTM.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTM.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.91 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 5.05 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTM.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.45 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.23 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.90 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IBTM.L и SGLN.L
Максимальная просадка IBTM.L за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTM.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.39% | -41.71% | +16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.58% | -17.57% | +11.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.93% | -17.57% | +10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.83% | -17.57% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.39% | -21.91% | -3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.49% | -16.01% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -14.76% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 6.67% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) составляет 1.84%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что IBTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTM.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 5.08% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 20.08% | -15.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 23.19% | -16.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.51% | 16.30% | -6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 15.78% | -5.16% |
Сравнение комиссий IBTM.L и SGLN.L
IBTM.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM.L и SGLN.L
Дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 5.82% | 5.55% | 5.00% | 3.93% | 2.34% | 1.57% | 2.13% | 3.25% | 3.07% | 2.64% | 2.40% | 3.01% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTM.L and SGLN.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTM.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTM.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SGLN.L.
IBTM.L is categorized as Government Bonds, while SGLN.L is Gold. IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.07% for IBTM.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTM.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор