Сравнение IBTM.L с IB01.L
IBTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds from iShares - IBTM.L tracks the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index while IB01.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTM.L returned 0.99%/yr vs 4.50%/yr for IB01.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBTM.L и IB01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTM.L торгуется в GBP, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTM.L показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 1.86%.
IBTM.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 2.30%
IB01.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTM.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | -0.03% | 2.28% | 2.56% | -1.50% | -4.38% | -1.34% | 6.45% | 7.54% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.86% | -3.10% | 7.09% | -0.32% | 13.10% | 0.95% | -2.08% | 0.41% |
Correlation
The correlation between IBTM.L and IB01.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between IBTM.L and IB01.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTM.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
IBTM.L
IB01.L
Сравнение IBTM.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTM.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.96 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 2.62 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTM.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.75 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.53 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.26 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок IBTM.L и IB01.L
Максимальная просадка IBTM.L за все время составила -25.39%, что больше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM.L и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTM.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.39% | -19.26% | -6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.58% | -5.16% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.93% | -9.81% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.83% | -15.94% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.49% | -6.05% | -11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -9.35% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 1.90% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM.L и IB01.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) имеют волатильность 1.84% и 1.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTM.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 1.80% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 4.96% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 6.60% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.51% | 8.47% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 8.81% | +1.81% |
Сравнение комиссий IBTM.L и IB01.L
И IBTM.L, и IB01.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM.L и IB01.L
Дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 5.82% | 5.55% | 5.00% | 3.93% | 2.34% | 1.57% | 2.13% | 3.25% | 3.07% | 2.64% | 2.40% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
IBTM.L and IB01.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTM.L and IB01.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index.
Подберите оптимальное распределение для IBTM.L и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор