Сравнение IBTG.L с IWDA.L
IBTG.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IBTG.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTG.L returned 1.57%/yr vs 12.08%/yr for IWDA.L. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. IBTG.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTG.L и IWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTG.L торгуется в GBP, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTG.L показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 10.17%.
IBTG.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- —
IWDA.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 10.17%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 12.77%
Сравнение доходности по годам IBTG.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.83% | 5.08% | 3.75% | 3.65% | -4.56% | -0.82% | 2.70% | 1.75% | 0.38% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.17% | 12.41% | 21.19% | 18.05% | -8.38% | 23.34% | 12.65% | 22.29% | 2.12% |
Correlation
The correlation between IBTG.L and IWDA.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г. | -0.09 |
The correlation between IBTG.L and IWDA.L shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTG.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
IBTG.L
IWDA.L
Сравнение IBTG.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTG.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.34 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 3.48 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 12.74 | +2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTG.L и IWDA.L
Максимальная просадка IBTG.L за все время составила -6.15%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG.L и IWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTG.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.15% | -26.18% | +20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -6.37% | +5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.85% | -18.91% | +18.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.13% | -18.91% | +12.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.06% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -3.50% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 1.75% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTG.L и IWDA.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) составляет 0.49%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что IBTG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTG.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 2.76% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 9.43% | -8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74% | 11.99% | -10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.43% | 14.57% | -12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 15.42% | -13.35% |
Сравнение комиссий IBTG.L и IWDA.L
IBTG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTG.L и IWDA.L
Дивидендная доходность IBTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.86% | 4.08% | 4.12% | 2.92% | 0.76% | 0.59% | 1.66% | 2.35% | 0.78% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTG.L and IWDA.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.L.
IBTG.L is categorized as Short-Term Bond, while IWDA.L is Global Equities. IBTG.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.10% for IBTG.L and 0.20% for IWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTG.L и IWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор