PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTE.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTE.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTE.L торгуется в EUR, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTE.L показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 17.12%.


IBTE.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
-0.20%
1 год
1.20%
3 года*
2.34%
5 лет*
0.05%
10 лет*

IUIT.L

1 день
-1.58%
1 месяц
-3.64%
6 месяцев
16.87%
С начала года
17.12%
1 год
28.98%
3 года*
27.32%
5 лет*
21.17%
10 лет*
24.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTE.L и IUIT.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBTE.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
-0.20%3.04%2.49%1.87%-5.75%-1.46%1.84%0.50%-0.40%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
17.12%8.34%47.65%54.67%-24.76%44.12%31.35%52.19%3.57%

Correlation

The correlation between IBTE.L and IUIT.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Доходность на риск

IBTE.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTE.L
Ранг доходности на риск IBTE.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTE.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTE.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTE.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTE.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTE.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина

IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTE.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBTE.LIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

1.79

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.01

4.39

-1.38

IBTE.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTE.L на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа IUIT.L равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTE.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTE.L и IUIT.L

Максимальная просадка IBTE.L за все время составила -8.51%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE.L и IUIT.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTE.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.51%

-31.38%

+22.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-16.15%

+15.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.03%

-29.93%

+28.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.66%

-29.93%

+22.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-8.71%

+7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-5.80%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

6.58%

-6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTE.L и IUIT.L

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) составляет 0.45%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что IBTE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTE.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

7.09%

-6.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

17.33%

-15.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74%

22.36%

-20.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

23.69%

-21.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.97%

22.58%

-20.61%

Сравнение комиссий IBTE.L и IUIT.L

IBTE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTE.L и IUIT.L

Ни IBTE.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IBTE.L and IUIT.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTE.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTE.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for IUIT.L.

IBTE.L is categorized as Short-Term Bond, while IUIT.L is Technology Equities. IBTE.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.10% for IBTE.L and 0.15% for IUIT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTE.L и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор