Сравнение IBTA.L с TRE7.L
IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and TRE7.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - IBTA.L tracks the ICE US Treasury 1-3 Year Index while TRE7.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTA.L returned 1.87%/yr vs 0.38%/yr for TRE7.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTA.L charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for TRE7.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTA.L и TRE7.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTA.L показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у TRE7.L с доходностью -0.43%.
IBTA.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
TRE7.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTA.L и TRE7.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.46% | 5.30% | 4.11% | 4.15% | -3.75% | -0.64% | 3.14% | 3.52% |
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.43% | 7.31% | 2.08% | 4.25% | -9.37% | -2.35% | 6.98% | 5.81% |
Correlation
The correlation between IBTA.L and TRE7.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between IBTA.L and TRE7.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTA.L vs. TRE7.L — Ранг доходности на риск
IBTA.L
TRE7.L
Сравнение IBTA.L c TRE7.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTA.L | TRE7.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.20 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 1.29 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.47 | 4.09 | +13.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTA.L | TRE7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 1.10 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.08 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.42 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок IBTA.L и TRE7.L
Максимальная просадка IBTA.L за все время составила -5.80%, что меньше максимальной просадки TRE7.L в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA.L и TRE7.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTA.L | TRE7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.80% | -14.12% | +8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.74% | -2.51% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.89% | -3.71% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.70% | -13.54% | +7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.59% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -4.44% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.79% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTA.L и TRE7.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) составляет 0.43%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что IBTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRE7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTA.L | TRE7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 1.20% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 2.14% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 2.96% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 4.75% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.76% | 4.26% | -2.50% |
Сравнение комиссий IBTA.L и TRE7.L
IBTA.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRE7.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTA.L и TRE7.L
IBTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRE7.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.14% | 4.09% | 4.23% | 3.61% | 1.72% | 0.87% | 1.29% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
IBTA.L and TRE7.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRE7.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRE7.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IBTA.L.
IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while TRE7.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for IBTA.L and 0.06% for TRE7.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTA.L и TRE7.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор