PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTA.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTA.L с IITU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IBTA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTA.L returned 1.87%/yr vs 24.18%/yr for IITU.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. IBTA.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.

Доходность

Сравнение доходности IBTA.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTA.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTA.L показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 22.95%.

IBTA.L

1 день
0.13%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.43%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.87%
10 лет*
—

IITU.L

1 день
-2.03%
1 месяц
13.27%
С начала года
22.95%
6 месяцев
22.91%
1 год
51.92%
3 года*
34.31%
5 лет*
24.18%
10 лет*
26.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTA.L и IITU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBTA.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		0.46%5.30%4.11%4.15%-3.75%-0.64%3.14%3.58%1.44%-0.05%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		22.95%23.07%38.50%58.65%-29.11%34.44%42.58%49.99%-1.62%25.50%

Correlation

The correlation between IBTA.L and IITU.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IBTA.L:
IBTA.L с IB01.LIBTA.L с IBTS.LIBTA.L с IDTL.LIBTA.L с SHYIBTA.L с VWRA.LIBTA.L с VDST.LIBTA.L с VUTY.L
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

IBTA.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTA.L
Ранг доходности на риск IBTA.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTA.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTA.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTA.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTA.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTA.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.58

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61
3.38

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.41

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

3.07

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

9.27

+8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTA.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTA.L на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTA.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTA.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.58

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.04

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.14

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IBTA.L и IITU.L

Максимальная просадка IBTA.L за все время составила -5.80%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA.L и IITU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTA.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.80%

-34.22%

+28.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.74%

-16.80%

+16.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.89%

-26.42%

+25.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.70%

-34.22%

+28.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-3.20%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-5.93%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

5.59%

-5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTA.L и IITU.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) составляет 0.43%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что IBTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTA.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

7.00%

-6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

15.11%

-14.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23%

20.05%

-18.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

23.19%

-21.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.76%

21.85%

-20.09%

Сравнение комиссий IBTA.L и IITU.L

IBTA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTA.L и IITU.L

Ни IBTA.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IBTA.L and IITU.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IITU.L.

IBTA.L is categorized as Government Bonds, while IITU.L is Technology Equities. IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTA.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTA.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор