Сравнение IBMQ с RSSX
IBMQ (iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF) and RSSX (Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - IBMQ is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2028 Index, while RSSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Return Stacked. IBMQ is passively managed, while RSSX is actively managed. Over the past year, IBMQ returned 3.49% vs 28.58% for RSSX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IBMQ charges 0.18%/yr vs 0.68%/yr for RSSX.
Доходность
Сравнение доходности IBMQ и RSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMQ показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у RSSX с доходностью 1.26%.
IBMQ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
RSSX
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 28.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMQ и RSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF | 0.69% | 2.86% |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 1.26% | 29.82% |
Correlation
The correlation between IBMQ and RSSX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMQ vs. RSSX — Ранг доходности на риск
IBMQ
RSSX
Сравнение IBMQ c RSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ) и Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMQ | RSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.17 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.05 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 3.02 | +5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMQ | RSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 0.90 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.99 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок IBMQ и RSSX
Максимальная просадка IBMQ за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки RSSX в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMQ и RSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMQ | RSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -27.37% | +11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -27.37% | +26.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -15.42% | +15.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -6.72% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 9.49% | -9.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMQ и RSSX
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ) составляет 0.34%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что IBMQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMQ | RSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 7.93% | -7.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 26.82% | -25.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 31.81% | -30.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 31.80% | -28.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 31.80% | -26.25% |
Сравнение комиссий IBMQ и RSSX
IBMQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RSSX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMQ и RSSX
Дивидендная доходность IBMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности RSSX в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF | 2.45% | 2.43% | 2.33% | 1.93% | 1.25% | 1.05% | 1.24% | 1.03% |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 1.52% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBMQ and RSSX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSSX has higher volatility (7.93%) compared to IBMQ (0.34%). In terms of maximum drawdown, IBMQ dropped -15.85% vs RSSX's -27.37%.
On 1-year performance, RSSX leads with 28.58% vs 3.49% for IBMQ. On fees, IBMQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMQ has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSSX has performed better with a 28.58% return vs 3.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.68% for RSSX.
IBMQ has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.52% for RSSX.
IBMQ is categorized as Municipal Bonds, while RSSX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: iShares and Return Stacked. Their fees differ too: 0.18% for IBMQ and 0.68% for RSSX.
IBMQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBMQ и RSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор