Сравнение IBMN с FMUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN).
IBMN и FMUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2025 Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. FMUN - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IBMN и FMUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBMN и FMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBMN iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF | 0.00% | 2.21% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | -0.17% | 4.25% |
Доходность по периодам
IBMN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- —
FMUN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBMN и FMUN
IBMN берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FMUN в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBMN vs. FMUN — Ранг доходности на риск
IBMN
FMUN
Сравнение IBMN c FMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMN | FMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMN | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.00 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между IBMN и FMUN составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMN и FMUN
Дивидендная доходность IBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности FMUN в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMN iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF | 1.51% | 2.03% | 2.03% | 1.72% | 0.97% | 0.70% | 1.11% | 1.65% | 0.23% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 3.25% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBMN и FMUN
Максимальная просадка IBMN за все время составила -12.40%, что больше максимальной просадки FMUN в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMN и FMUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBMN | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.40% | -3.21% | -9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -2.49% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -0.67% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMN и FMUN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBMN | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 4.16% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.82% | 4.16% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.94% | 4.16% | -0.22% |