Сравнение IBIL с VTP
IBIL (iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF) and VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - IBIL tracks the ICE 2035 Maturity US Treasury TIPS Index while VTP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IBIL charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for VTP.
Доходность
Сравнение доходности IBIL и VTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBIL показывает доходность 1.59%, а VTP немного ниже – 1.55%.
IBIL
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIL и VTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIL iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF | 1.59% | 3.04% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.55% | 2.27% |
Correlation
The correlation between IBIL and VTP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIL vs. VTP — Ранг доходности на риск
IBIL
VTP
Сравнение IBIL c VTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF (IBIL) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIL | VTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIL | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.31 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок IBIL и VTP
Максимальная просадка IBIL за все время составила -5.28%, что больше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIL и VTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIL | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.28% | -1.92% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.30% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -0.52% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIL и VTP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIL | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 3.26% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.20% | 3.26% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.20% | 3.26% | +4.94% |
Сравнение комиссий IBIL и VTP
IBIL берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIL и VTP
Дивидендная доходность IBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности VTP в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBIL iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF | 3.47% | 2.93% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.61% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
IBIL and VTP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for IBIL.
IBIL has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 1.61% for VTP.
IBIL tracks ICE 2035 Maturity US Treasury TIPS Index, while VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for IBIL and 0.05% for VTP.
Подберите оптимальное распределение для IBIL и VTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор