Сравнение IBIL с LIAE
IBIL (iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF) and LIAE (LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IBIL is passively managed, while LIAE is actively managed. Over the past year, IBIL returned 5.94% vs 4.20% for LIAE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IBIL charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for LIAE.
Доходность
Сравнение доходности IBIL и LIAE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIL показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у LIAE с доходностью 0.90%.
IBIL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LIAE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIL и LIAE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIL iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF | 1.65% | 4.75% |
LIAE LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 0.90% | 2.85% |
Correlation
The correlation between IBIL and LIAE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between IBIL and LIAE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIL vs. LIAE — Ранг доходности на риск
IBIL
LIAE
Сравнение IBIL c LIAE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF (IBIL) и LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIL | LIAE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.15 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 2.90 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIL | LIAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.77 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.05 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок IBIL и LIAE
Максимальная просадка IBIL за все время составила -5.28%, что меньше максимальной просадки LIAE в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIL и LIAE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIL | LIAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.28% | -7.03% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -3.68% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -1.34% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -2.51% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.46% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIL и LIAE
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF (IBIL) составляет 1.25%, в то время как у LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIAE) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что IBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIL | LIAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.46% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 3.86% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 5.55% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 6.57% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.19% | 6.57% | +1.62% |
Сравнение комиссий IBIL и LIAE
IBIL берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LIAE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIL и LIAE
Дивидендная доходность IBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности LIAE в 9.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBIL iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF | 3.47% | 2.93% | 0.00% |
LIAE LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF | 9.72% | 10.56% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
IBIL and LIAE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIAE has higher volatility (1.46%) compared to IBIL (1.25%). In terms of maximum drawdown, IBIL dropped -5.28% vs LIAE's -7.03%.
On 1-year performance, IBIL leads with 5.94% vs 4.20% for LIAE. On fees, IBIL is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIL has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIL has performed better with a 5.94% return vs 4.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIL is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for LIAE.
LIAE has the higher dividend yield at 9.72%, compared with 3.47% for IBIL.
They also come from different issuers: iShares and Stone Ridge. Their fees differ too: 0.10% for IBIL and 0.25% for LIAE.
IBIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIL и LIAE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор