Сравнение IBIK с ICPI
IBIK (iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF) and ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - IBIK tracks the iBonds Oct 2034 Term TIPS Index while ICPI tracks the ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IBIK charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for ICPI.
Доходность
Сравнение доходности IBIK и ICPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIK показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у ICPI с доходностью 2.51%.
IBIK
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICPI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIK и ICPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIK iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF | 1.32% | -0.00% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.51% | 0.32% |
Correlation
The correlation between IBIK and ICPI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIK vs. ICPI — Ранг доходности на риск
IBIK
ICPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBIK c ICPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF (IBIK) и iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIK | ICPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIK и ICPI
Максимальная просадка IBIK за все время составила -5.59%, что больше максимальной просадки ICPI в -0.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIK и ICPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIK | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.59% | -0.34% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.25% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -0.04% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIK и ICPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIK | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 0.96% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 0.96% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 0.96% | +4.40% |
Сравнение комиссий IBIK и ICPI
IBIK берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ICPI в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIK и ICPI
Дивидендная доходность IBIK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности ICPI в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBIK iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF | 3.74% | 4.43% | 2.67% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.80% | 0.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIK and ICPI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for IBIK.
IBIK has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 1.80% for ICPI.
IBIK tracks iBonds Oct 2034 Term TIPS Index, while ICPI tracks ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index. Their fees differ too: 0.10% for IBIK and 0.09% for ICPI.
Подберите оптимальное распределение для IBIK и ICPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор