Сравнение IBIK с ICPI
IBIK (iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF) and ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - IBIK tracks the iBonds Oct 2034 Term TIPS Index while ICPI tracks the ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. IBIK charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for ICPI.
Доходность
Сравнение доходности IBIK и ICPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIK показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у ICPI с доходностью 2.67%.
IBIK
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICPI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIK и ICPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIK iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF | 1.43% | -0.11% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.67% | 0.32% |
Correlation
The correlation between IBIK and ICPI is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIK vs. ICPI — Ранг доходности на риск
IBIK
ICPI
Сравнение IBIK c ICPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF (IBIK) и iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIK | ICPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIK | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 6.09 | -5.01 |
Просадки
Сравнение просадок IBIK и ICPI
Максимальная просадка IBIK за все время составила -5.59%, что больше максимальной просадки ICPI в -0.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIK и ICPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIK | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.59% | -0.22% | -5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.03% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -0.03% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIK и ICPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIK | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 0.95% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 0.95% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 0.95% | +4.38% |
Сравнение комиссий IBIK и ICPI
IBIK берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ICPI в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIK и ICPI
Дивидендная доходность IBIK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности ICPI в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBIK iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF | 3.73% | 4.43% | 2.67% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.80% | 0.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIK and ICPI have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for IBIK.
IBIK has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 1.80% for ICPI.
IBIK tracks iBonds Oct 2034 Term TIPS Index, while ICPI tracks ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index. Their fees differ too: 0.10% for IBIK and 0.09% for ICPI.
Подберите оптимальное распределение для IBIK и ICPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор