Сравнение IBIK с IBII
IBIK (iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF) and IBII (iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - IBIK tracks the iBonds Oct 2034 Term TIPS Index while IBII tracks the ICE 2032 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIK returned 4.56% vs 4.13% for IBII. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBIK и IBII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBIK показывает доходность 1.32%, а IBII немного ниже – 1.28%.
IBIK
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBII
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIK и IBII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIK iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF | 1.32% | 8.78% | 1.63% |
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 1.28% | 8.65% | 2.22% |
Correlation
The correlation between IBIK and IBII is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2024 г. | 0.96 |
The correlation between IBIK and IBII has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIK vs. IBII — Ранг доходности на риск
IBIK
IBII
Сравнение IBIK c IBII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF (IBIK) и iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIK | IBII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.09 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 6.56 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIK и IBII
Максимальная просадка IBIK за все время составила -5.59%, что больше максимальной просадки IBII в -4.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIK и IBII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIK | IBII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.59% | -4.65% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -1.98% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.99% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -1.12% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.63% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIK и IBII
iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF (IBIK) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что IBIK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIK | IBII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.39% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 2.56% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 3.50% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 5.42% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 5.42% | -0.06% |
Сравнение комиссий IBIK и IBII
И IBIK, и IBII имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIK и IBII
Дивидендная доходность IBIK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности IBII в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 4.06% | 4.80% | 4.76% | 1.10% |
IBIK iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF | 3.74% | 4.43% | 2.67% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IBIK and IBII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBIK has higher volatility (1.58%) compared to IBII (1.39%). In terms of maximum drawdown, IBIK dropped -5.59% vs IBII's -4.65%.
On 1-year performance, IBIK leads with 4.56% vs 4.13% for IBII. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, IBII has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIK has performed better with a 4.56% return vs 4.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIK and IBII have the same expense ratio: 0.10% per year.
IBII has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 3.74% for IBIK.
IBIK tracks iBonds Oct 2034 Term TIPS Index, while IBII tracks ICE 2032 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index.
IBII currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIK и IBII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор