Сравнение IBII с ICPI
IBII (iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF) and ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - IBII tracks the ICE 2032 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index while ICPI tracks the ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IBII charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for ICPI.
Доходность
Сравнение доходности IBII и ICPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBII показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у ICPI с доходностью 2.67%.
IBII
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICPI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBII и ICPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 1.63% | -0.22% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.67% | 0.32% |
Correlation
The correlation between IBII and ICPI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBII vs. ICPI — Ранг доходности на риск
IBII
ICPI
Сравнение IBII c ICPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII) и iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBII | ICPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBII | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 6.09 | -4.97 |
Просадки
Сравнение просадок IBII и ICPI
Максимальная просадка IBII за все время составила -4.65%, что больше максимальной просадки ICPI в -0.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBII и ICPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBII | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.65% | -0.22% | -4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.03% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -0.03% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBII и ICPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBII | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42% | 0.95% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 0.95% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 0.95% | +4.47% |
Сравнение комиссий IBII и ICPI
IBII берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ICPI в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBII и ICPI
Дивидендная доходность IBII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности ICPI в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 4.05% | 4.80% | 4.76% | 1.10% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.80% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBII and ICPI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for IBII.
IBII has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 1.80% for ICPI.
IBII tracks ICE 2032 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while ICPI tracks ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index. Their fees differ too: 0.10% for IBII and 0.09% for ICPI.
Подберите оптимальное распределение для IBII и ICPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор