Сравнение IBII с ICPI
IBII (iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF) and ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - IBII tracks the ICE 2032 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index while ICPI tracks the ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. IBII charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for ICPI.
Доходность
Сравнение доходности IBII и ICPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBII показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у ICPI с доходностью 2.76%.
IBII
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICPI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 2.59%
- С начала года
- 2.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBII и ICPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 1.25% | -0.13% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.76% | 0.32% |
Correlation
The correlation between IBII and ICPI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBII vs. ICPI — Ранг доходности на риск
IBII
ICPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBII c ICPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII) и iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBII | ICPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBII и ICPI
Максимальная просадка IBII за все время составила -4.65%, что больше максимальной просадки ICPI в -0.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBII и ICPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBII | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.65% | -0.34% | -4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.06% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -0.05% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBII и ICPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBII | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 1.00% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 1.00% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 1.00% | +4.38% |
Сравнение комиссий IBII и ICPI
IBII берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ICPI в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBII и ICPI
Дивидендная доходность IBII за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности ICPI в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 5.19% | 4.80% | 4.76% | 1.10% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.57% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBII and ICPI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for IBII.
IBII has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 2.57% for ICPI.
IBII tracks ICE 2032 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while ICPI tracks ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index. Their fees differ too: 0.10% for IBII and 0.09% for ICPI.
Подберите оптимальное распределение для IBII и ICPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор