PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBII с ICPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBII и ICPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII) и iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBII показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у ICPI с доходностью 2.67%.


IBII

1 день
0.02%
1 месяц
-0.38%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.21%
1 год
5.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ICPI

1 день
-0.03%
1 месяц
0.44%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.73%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBII и ICPI


Correlation

The correlation between IBII and ICPI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF

iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF

Доходность на риск

IBII vs. ICPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBII
Ранг доходности на риск IBII: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBII: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBII: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBII: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBII: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBII: 5555
Ранг коэф-та Мартина

ICPI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBII c ICPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII) и iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBIIICPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

IBII vs. ICPI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBIIICPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

6.09

-4.97

Просадки

Сравнение просадок IBII и ICPI

Максимальная просадка IBII за все время составила -4.65%, что больше максимальной просадки ICPI в -0.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBII и ICPI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBIIICPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.65%

-0.22%

-4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.03%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-0.03%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IBII и ICPI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBIIICPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

0.95%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.42%

0.95%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.42%

0.95%

+4.47%

Сравнение комиссий IBII и ICPI

IBII берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ICPI в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBII и ICPI

Дивидендная доходность IBII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности ICPI в 1.80%


ПозицияTTM202520242023
IBII
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
4.05%4.80%4.76%1.10%
ICPI
iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF
1.80%0.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBII and ICPI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for IBII.

IBII has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 1.80% for ICPI.

IBII tracks ICE 2032 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while ICPI tracks ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index. Their fees differ too: 0.10% for IBII and 0.09% for ICPI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBII и ICPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор