PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBII с HYGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBII и HYGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IBII

1 день
0.02%
1 месяц
-0.38%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.21%
1 год
5.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HYGI

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBII и HYGI


2026 (YTD)202520242023
IBII
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
1.63%8.65%1.21%4.85%
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF
0.00%6.20%9.16%5.85%

Correlation

The correlation between IBII and HYGI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.39

The correlation between IBII and HYGI shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

Доходность на риск

IBII vs. HYGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBII
Ранг доходности на риск IBII: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBII: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBII: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBII: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBII: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBII: 5555
Ранг коэф-та Мартина

HYGI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBII c HYGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBIIHYGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

IBII vs. HYGI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBIIHYGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

Просадки

Сравнение просадок IBII и HYGI


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBIIHYGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IBII и HYGI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBIIHYGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.42%

Сравнение комиссий IBII и HYGI

IBII берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HYGI в 0.52%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBII и HYGI

Дивидендная доходность IBII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности HYGI в 0.97%


ПозицияTTM2025202420232022
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF
0.97%3.41%6.08%6.22%3.19%
IBII
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
4.05%4.80%4.76%1.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBII and HYGI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBII is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBII is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.

IBII has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 0.97% for HYGI.

IBII tracks ICE 2032 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.10% for IBII and 0.52% for HYGI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBII и HYGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор