Сравнение IBII с HYGI
IBII (iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF) and HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - IBII tracks the ICE 2032 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index while HYGI tracks the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IBII charges 0.10%/yr vs 0.52%/yr for HYGI.
Доходность
Сравнение доходности IBII и HYGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBII
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.36%
- С начала года
- 1.45%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBII и HYGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 1.45% | 8.65% | 1.21% | 4.85% |
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.00% | 6.20% | 9.16% | 5.22% |
Correlation
The correlation between IBII and HYGI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between IBII and HYGI has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBII vs. HYGI — Ранг доходности на риск
IBII
HYGI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBII c HYGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBII | HYGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBII и HYGI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBII | HYGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.65% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBII и HYGI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBII | HYGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | — | — |
Сравнение комиссий IBII и HYGI
IBII берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HYGI в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBII и HYGI
Дивидендная доходность IBII за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, тогда как HYGI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.50% | 3.41% | 6.08% | 6.22% | 3.19% |
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 5.18% | 4.80% | 4.76% | 1.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBII and HYGI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBII is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBII is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.
IBII has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 0.50% for HYGI.
IBII tracks ICE 2032 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.10% for IBII and 0.52% for HYGI.
Подберите оптимальное распределение для IBII и HYGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор