Сравнение IBIG с ICPI
IBIG (iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF) and ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - IBIG tracks the ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index while ICPI tracks the ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index. Both are passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. IBIG charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for ICPI.
Доходность
Сравнение доходности IBIG и ICPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIG показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у ICPI с доходностью 2.67%.
IBIG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICPI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIG и ICPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 1.60% | 0.00% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.67% | 0.32% |
Correlation
The correlation between IBIG and ICPI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIG vs. ICPI — Ранг доходности на риск
IBIG
ICPI
Сравнение IBIG c ICPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) и iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIG | ICPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIG | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 6.09 | -4.67 |
Просадки
Сравнение просадок IBIG и ICPI
Максимальная просадка IBIG за все время составила -3.21%, что больше максимальной просадки ICPI в -0.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIG и ICPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIG | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.21% | -0.22% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.03% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.03% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIG и ICPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIG | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 0.95% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 0.95% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 0.95% | +3.33% |
Сравнение комиссий IBIG и ICPI
IBIG берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ICPI в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIG и ICPI
Дивидендная доходность IBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности ICPI в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 3.89% | 4.70% | 4.15% | 0.78% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.80% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIG and ICPI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for IBIG.
IBIG has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 1.80% for ICPI.
IBIG tracks ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while ICPI tracks ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index. Their fees differ too: 0.10% for IBIG and 0.09% for ICPI.
Подберите оптимальное распределение для IBIG и ICPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор