PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBIG с CRWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBIG и CRWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) и Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIG показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у CRWG с доходностью 16.64%.


IBIG

1 день
0.23%
1 месяц
-0.33%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CRWG

1 день
-4.36%
1 месяц
-18.97%
С начала года
16.64%
6 месяцев
-4.72%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIG и CRWG


Correlation

The correlation between IBIG and CRWG is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF

Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF

Доходность на риск

IBIG vs. CRWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBIG
Ранг доходности на риск IBIG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIG: 5252
Ранг коэф-та Мартина

CRWG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIG c CRWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) и Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBIGCRWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

IBIG vs. CRWG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBIG и CRWG

Максимальная просадка IBIG за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки CRWG в -89.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIG и CRWG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBIGCRWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.21%

-89.42%

+86.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-82.57%

+81.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-68.99%

+68.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIG и CRWG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBIGCRWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

188.80%

-186.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.27%

188.80%

-184.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.27%

188.80%

-184.53%

Сравнение комиссий IBIG и CRWG

IBIG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CRWG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIG и CRWG

Дивидендная доходность IBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности CRWG в 6.34%


ПозицияTTM202520242023
CRWG
Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF
6.34%7.39%0.00%0.00%
IBIG
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF
3.91%4.70%4.15%0.78%

Часто задаваемые вопросы


IBIG and CRWG have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBIG is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBIG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for CRWG.

CRWG has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 3.91% for IBIG.

IBIG is categorized as Inflation-Protected Bonds, while CRWG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.10% for IBIG and 0.75% for CRWG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIG и CRWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор