Сравнение IBIF с VTP
IBIF (iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF) and VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - IBIF tracks the ICE 2029 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index while VTP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIF returned 3.17% vs 3.18% for VTP. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBIF charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for VTP.
Доходность
Сравнение доходности IBIF и VTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIF показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у VTP с доходностью 0.86%.
IBIF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.40%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIF и VTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 1.52% | 2.13% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 0.86% | 2.46% |
Correlation
The correlation between IBIF and VTP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between IBIF and VTP has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIF vs. VTP — Ранг доходности на риск
IBIF
VTP
Сравнение IBIF c VTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF (IBIF) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIF | VTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 1.66 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 4.69 | +4.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIF и VTP
Максимальная просадка IBIF за все время составила -2.50%, что больше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIF и VTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIF | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.50% | -1.92% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -1.92% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.97% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -0.53% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.68% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIF и VTP
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF (IBIF) составляет 0.76%, в то время как у Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что IBIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIF | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.19% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 2.47% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 3.35% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.50% | 3.33% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.50% | 3.33% | +0.17% |
Сравнение комиссий IBIF и VTP
IBIF берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIF и VTP
Дивидендная доходность IBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности VTP в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 4.94% | 4.51% | 4.05% | 0.96% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 2.98% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIF and VTP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTP has higher volatility (1.19%) compared to IBIF (0.76%). In terms of maximum drawdown, IBIF dropped -2.50% vs VTP's -1.92%.
On 1-year performance, VTP leads with 3.18% vs 3.17% for IBIF. On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IBIF has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTP has performed better with a 3.18% return vs 3.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for IBIF.
IBIF has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 2.98% for VTP.
IBIF tracks ICE 2029 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for IBIF and 0.05% for VTP.
IBIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIF и VTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор