Сравнение IBIC с ICPI
IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) and ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - IBIC tracks the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index while ICPI tracks the ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBIC charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for ICPI.
Доходность
Сравнение доходности IBIC и ICPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIC показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у ICPI с доходностью 2.67%.
IBIC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICPI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIC и ICPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.34% | 0.33% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.67% | 0.32% |
Correlation
The correlation between IBIC and ICPI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIC vs. ICPI — Ранг доходности на риск
IBIC
ICPI
Сравнение IBIC c ICPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) и iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIC | ICPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 66.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIC | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.48 | 6.09 | -2.61 |
Просадки
Сравнение просадок IBIC и ICPI
Максимальная просадка IBIC за все время составила -0.90%, что больше максимальной просадки ICPI в -0.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIC и ICPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIC | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.90% | -0.22% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.03% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.03% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIC и ICPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIC | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90% | 0.95% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.58% | 0.95% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 0.95% | +0.63% |
Сравнение комиссий IBIC и ICPI
IBIC берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ICPI в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIC и ICPI
Дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности ICPI в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.80% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIC and ICPI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for IBIC.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 1.80% for ICPI.
IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while ICPI tracks ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index. Their fees differ too: 0.10% for IBIC and 0.09% for ICPI.
Подберите оптимальное распределение для IBIC и ICPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор